1

很抱歉，很长的帖子，我不知道如何减少它。
我已经开始使用Guy Yollin 的教程中的 blotter / quanstrat 包。如果我按原样使用 Yollin 先生的代码，不用担心我会得到类似的结果。 

library(blotter)
currency("USD")
initDate <- "2000-01-01"
startDate <- "2000-01-02"
endDate <- "2016-07-01"
initEq <- 1e6

我所做的唯一更改是使用 Systematic Investor 在其Github上提供的稍作修改的函数使用本地存储在 .csv 中的数据。
这是功能。

getSymbols.sit <- function(
  Symbols, 
  env = .GlobalEnv, 
  auto.assign = TRUE, 
  stock.folder = 'Google Drive/Software/TechnicalAnalysis/StockData',
  stock.date.format = '%Y-%m-%d',
  ...) 
{
  require(quantmod)
  for(i in 1:length(Symbols)) {
    s = Symbols[i]
    temp = list()
    temp[[ s ]] = list(src='csv', format=stock.date.format, dir=stock.folder)
    setSymbolLookup(temp)
    temp = quantmod::getSymbols(s, env = env, auto.assign = auto.assign)    
    if (!auto.assign) {
      cat(s, format(range(index(temp)), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
      return(temp)
    }
    if(!is.null(env[[ s ]]))
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Reading', s, format(range(index(env[[ s ]])), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
    else
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Missing', s, '\n', sep='\t')  
  }
}

然后调用它。

getSymbols.sit("SPY", source = "yahoo", from=startDate, to=endDate, adjust=T)

到目前为止，一切似乎都有效。现在继续基于 Faber 的 10 个月 SMA 构建回溯测试。

stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt = 'endof', drop.time = FALSE)
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), n=10)
portfolio.st <- "portf.faber"
account.st <- "acct.faber"
initPortf(portfolio.st, "SPY", initDate = initDate)
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initDate = initDate, initEq = initEq)

现在创建策略并运行它。

for(i in 1:nrow(SPY))
{
  #set up all the values for the specific date and update them in the loop
  actualDate <- time(SPY)[i]
  equity = getEndEq(Account = account.st, Date = actualDate)
  closePrice <- as.numeric(Cl(SPY[i]))
  posn <- getPosQty(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", Date = actualDate)
  unitSize = as.numeric(trunc(equity/closePrice))
  ma <- as.numeric(SPY$SMA10m[i])

  #Take market decision
  if( !is.na(ma) ) { #we have to wait to have our first 10sma
    if( posn == 0 ) { #if no position then we go long
      if( closePrice > ma ) {
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = unitSize, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0) }
    } else {
      if( closePrice < ma ) { #sell share and go cash if closing price < 10sma
          addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
                 TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      } else {
        if( i == nrow(SPY) ) #last recorded price, we close the system
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      }
    } 
  } 
  updatePortf(portfolio.st, Dates = actualDate)
  updateAcct(name = account.st, Dates = actualDate)
  updateEndEq(Account = account.st, actualDate)   
}

尽管脚本运行没有错误，但我开始关注 3 件事。

  1. 使用时的警告getSymbols.sit()。我不知道该怎么办。这是警告。
1 out of  1   Reading SPY 03-Jan-2000 19-Jul-2016 
Warning message:
In if (as.character(sc[[1]]) != calling.fun) return() :
  the condition has length > 1 and only the first element will be used
  1. 运行最后 3 个更新函数时的警告。
There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50)
1: In updatePortf(portfolio.st, Dates = actualDate) :
  Incompatible methods ("Ops.POSIXt", "Ops.Date") for ">="
  1. 如果我使用 checkBlotterUpdate（如教程中给出的）函数，我会收到错误消息。 
checkBlotterUpdate(portfolio.st, account.st) 
[1] "portfolio P&L doesn't match sum of symbols P&L" [1] FALSE

所以看来我不得不担心这些警告，但我不知道如何解决这个问题。

如果用 just 运行整个事情，就getSymbols("SPY")没有问题。但我真的很希望能够使用本地存储的数据进行回测。我住在赞比亚、非洲，互联网/电力并不总是可靠的。提前感谢您的任何提示。

4

1 回答 1

1

我已经向quantmod github提交了一个拉取请求。对于警告 #1，您现在有四个选项：

  • 您可以忽略警告（如果您正在获取数据）
  • 您可以通过调用getSymbols（没有命名空间指定）而不是quantmod::getSymbols
  • 您可以从我的 github构建源代码
  • 您可以等待 @Joshua-Ulrich 合并我的拉取请求。
于 2017-01-11T21:37:27.700 回答