r - 整个投资组合的贸易统计

Question

我正在使用 R / Quantstrat 进行回测，一切正常。

我有一个策略，它每年只为一个交易品种生成几笔交易，但我的投资组合中有很多交易品种。

我喜欢 tradeStats() 函数生成的统计数据，但它只生成每个符号的数据。每个符号只有几笔交易，符号之间的数字差异很大。

问题：是否可以像 tradeStats 那样以累积的方式为整个投资组合生成数字？我使用基于风险的头寸规模，对于每笔交易，总是有相同数量的风险股本和相同数量的股本获得。