r - 使用 R Blotter 和 quantstrat 进行多币种投资组合和账户

Question

在账户中使用多种货币以及在投资组合中使用不同货币面额的证券进行建模的最佳方法是什么？

1. 最好让投资组合和账户保持单一货币？然后，blotter 会在需要时处理 fx，以及如何将 fx 速率加载到 .blotter？
2. 或者，账户可以是多币种的多币种权益金额吗？

我很乐意尝试细节，但真的可以听取吸墨纸专家关于一般方法的建议。

抱歉，如果这已在其他地方有所提及。我搜索并找不到它。

示例：包含 5 只美元股票和 5 只欧元股票的整体。创建一个交易过去 3 个月中最高 5% 的欧元回报的策略（即美元股票回报既是股票回报又是外汇回报）。

Answer 1

记事本中的帐户只有一种货币。

投资组合也只有一种汇总货币。

每个工具都有一种货币。

投资组合可以持有任何货币的工具，但投资组合摘要只会以摘要货币标记。

一个账户可能持有许多投资组合。

以您的示例为例，您可能希望您的欧元和美元工具有单独的投资组合，并以账户方便的任何货币标记账户。