我正在寻找可以正确跟踪 pnl、重新平衡投资组合、清算等的简单回测。我需要它做的事情与backtest. 也就是说，回测将事物按 quntile 和排序进行拆分。我想要一个更多的会计系统，我可以传递一个带有价格的表格，给它位置并让它每天计算 pnl，退出滚动日期等。我理解blotter并且quantstrat是两个这样的包，但我很难找到关于它们的文档. 任何帮助表示赞赏。我将其包含xts在标签中，因为该软件包的作者似乎对此主题非常了解。
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blogger 和 quantstrat 仍在大力开发中；您可以从https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316下载代码。
quantstrat 包含很多演示；例如，演示目录中的 luxor 演示应该可以帮助您入门。
高温下，
简·休姆
于 2013-05-21T16:02:35.020 回答