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嗨，我在看这个网站

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

但我无法理解下面的这段代码：

require(quantmod)
getSymbols('^GSPC',from='1900-01-01')

daysSinceHigh <- function(x, n){
       apply(embed(x, n), 1, which.max)-1
    }

myStrat <- function(x, nHold=100, nHigh=200) {
    position <- ifelse(daysSinceHigh(x, nHigh)<=nHold,1,0)
    c(rep(0,nHigh-1),position)
}

我的问题是，如果您 embed(x,1) 那么它将时间序列对象（GSPC）转换为矩阵。正确的？

但是如果你将 which.max 函数应用到这个矩阵中，它会不会找到最大值的索引（位置）（例如，在这种情况下，最大音量）？

不是最高价格，因为您正在搜索矩阵中的每个元素。

为什么要减去 1？

他在帖子中解释了它，但我无法理解它是如何工作的......

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