r - R中的quantstrat，当市场通过止损水平跳空开盘时，止损限价订单无法正常工作

Question

假设我有多头头寸，止损位在 75，前一天的 OHLC 是 95,100, 80,85。今日市场跳空低开，以65开盘，最终OHLC为65、70、55、60。在这种情况下，如果我在 75 处设置止损单，它永远不会被执行。如果我在 75 处设置 pricemethod="limit" 的卖单，尽管在 70 和 80（缺口区）之间没有交易，但它在 75 处成交，我认为这是不现实的。实际上，如果停止卖出水平 > 开盘或止损买入水平 < 开盘，那么它应该在开盘时被填充。有谁知道如何实现这个逻辑？

哈马

Answer 1

请检查您是否正在运行最新的 quantstrat 版本 r1466；最近对代码进行了更改，应该可以解决您的问题。

请注意，在 OHLC 中不可能进行完美的模拟，因为唯一可以确定的是开盘发生在收盘之前，但开盘和收盘之间的路径是未知的。在您的示例中，软件应以 min(limit.price, Hi(bar)) 填写您的订单，即 70。

高温下，

简·休姆。