问题标签 [rollapply]

在动物园对象的滚动窗口上应用函数通常非常简单，例如移动平均线：

现在我想对统计测试做同样的事情，即在每个窗口上应用Augmented Dickey-Fuller 测试并获得测试统计数据，就像我在上面的例子中得到的平均值一样。

所以基本上我正在寻找以下代码的等价物（这当然不起作用！）：

我希望按组对列进行求和。在下面的示例中，我希望对 ( v1and v2)、( v3and v4) 和 ( v5and ) 求和，v6每个 byr1和。r2r3

我可以使用sapply下面的语句来做到这一点，我得到了正确的答案。但是，所需的代码很复杂。有人可以告诉我如何在包装中data.table或使用rollapply和/或其他选项进行相同的操作吗？我还没有探索过这些选择。

抱歉，如果这是重复的。

如何将两列的完整案例数相加？

等于c：

应用类似的东西

2在这种情况下，我想取回一个号码。这将适用于具有许多列的大型数据集，因此我想rollapply在整个数据集中使用而不是简单地使用sum(complete.cases(a,b)).

我是不是想多了？

谢谢！

我有一个矩阵 (V)，其中包含某个时间段之间的每日股票收益，我试图在该时间段内获得前1 个月（=21 天）和 6 个月（=126 天）的方差。

这就是我根据未来 1 个月和 6 个月的数据来做的事情。

有什么建议么？

我有时间序列数据作为 data.table 类，每一列（观察点）都有我想在滑动窗口（30 宽度）内计算它们的值。我尝试使用 rle(sort(x)) 来计算 rollapply 中的每个值，但它不起作用。

例如，如果我有如下表，

我试过这样；

但结果就是没有意义。请给我一些方向...

我对 R 很陌生，正在尝试获取基因表达数据集的方法。这些文件是一个 csv 文件，有 185 行（基因名称）和 30 列（一式三份的时间点）。

我使用以下命令导入 csv。文件到 R

read.csv('~/Desktop/WNV脾脏.csv', row.names=1)

然后我确保它被读取为矩阵

sp<-as.matrix(read.csv('~/Desktop/WNV Spleen.csv', row.names=1)) is.matrix(sp) [1] TRUE

然后我尝试使用以下命令执行滚动应用，该命令执行该功能但不是正确的。想要计算每行的平均值。

尝试重写命令如下：

所以没用。谁能帮我弄清楚我做错了什么？？？先感谢您！！！！

何塞

我正在寻找 R 中滚动/滑动窗口函数方面的一些性能提升。这是一项非常常见的任务，可用于任何有序的观察数据集。我想分享我的一些发现，也许有人可以提供反馈以使其更快。
重要的一点是，我专注于案例align="right"和自适应滚动窗口，width向量也是如此（与我们的观察向量长度相同）。如果我们有width标量，那么已经有非常完善的功能zoo和TTR包，这些功能和包将很难被击败（4 年后：这比我预期的要容易），因为其中一些甚至使用 Fortran（但仍然是用户定义的）使用下面提到的 FUN 可以更快wapply）。
RcppRollpackage 因其出色的性能而值得一提，但到目前为止还没有一个函数可以回答这个问题。如果有人可以扩展它来回答这个问题，那就太好了。

考虑我们有以下数据：

我们想在x具有可变滚动窗口的向量上应用滚动函数width。

在这种特殊情况下，我们将具有自适应sample的滚动函数c(2,3,4)。
我们将应用mean函数，预期结果：

任何指标都可以用来产生width参数作为自适应移动平均线的不同变体，或任何其他函数。

寻求顶级表现。

我设计了自己的函数，称为SharpeRatio(data)

其中 data 是一个 nx2 矩阵。

该函数适用于给定的矩阵 dat，但是当我尝试使用时rollapply(dat, 20, SharpeRatio)出现以下错误：dat[, 1] 中的错误：维数不正确

以下是函数定义：

我有一个看起来像的数据框

我使用功能

计算标准差。

我想做的是，如果连续年份之间存在差距，函数会中断并重新开始计算标准差。

编辑：

我的示例输出应如下所示：

谢谢你的帮助！我正在处理时间序列数据并尝试识别发生观察的计数，同时使用 R 中的 rollapply 函数。为了澄清，这里有一些代码：

desiredOutput 的前 3 个观察值是 NA，因为为 rollapply 函数选择的窗口大小设置为 4。在第 4 次观察中，最小值为 12，并且已经持续了 3 天，因此 desiredOutput 在 2014-01- 显示为 3 04.

再次感谢！