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我设计了自己的函数，称为SharpeRatio(data)

其中 data 是一个 nx2 矩阵。

该函数适用于给定的矩阵 dat，但是当我尝试使用时rollapply(dat, 20, SharpeRatio)出现以下错误：dat[, 1] 中的错误：维数不正确

以下是函数定义：

SharpeRatio <- function(dat){
  Returns = dat[,1]
  RiskFree = dat[,2]

  ER = (Returns - RiskFree)/100
  Volatility = sd(Returns/100)
  return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}
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3 回答 3

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rollapply将函数应用于数组的滚动边距。但它会逐列执行此操作。也就是说，它不会向您的函数呈现数组，而是呈现向量 N 次（在您的情况下为 N=2）。

这是一个例子：

(m <- matrix(1:10, ncol=2))
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
## [3,]    3    8
## [4,]    4    9
## [5,]    5   10

我们将rollapplya mean，看看在每次迭代中传递了什么：

y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1]  9 10

没有矩阵传递给函数，只有单个向量。 rollapply然后将结果打包为正确形状的数组：

y
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

解决方法是在格洛腾迪克先生的评论中，传递by.column=FALSE给rollapply：

z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    7
## [2,]    3    8
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    8
## [2,]    4    9
##      [,1] [,2]
## [1,]    4    9
## [2,]    5   10

在这里，每行两行的矩阵都被传递给函数。结果和上面一样：

z
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5
于 2014-01-28T04:28:22.663 回答
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rollapply除非使用by.column=FALSE参数，否则按列工作，所以试试这个：

rollapply(dat, 20, SharpeRatio, by.column = FALSE)
于 2014-01-28T13:11:00.843 回答
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由于当前滚动应用采用矩阵返回“不正确的维数”，因为它并不意味着采用矩阵。我自己写的

rollmatapply <- function(m,by=100,FUN)
{
  v = vector()  
  for(i in 1:(nrow(m)-by))
  {
    v[i] = do.call(FUN,list(m[i:(by+i-1),]))
  }
  v
}
于 2018-07-16T13:09:21.367 回答