问题标签 [rollapply]

我有df(A)14 列和 1356 行的数据框。我有这个功能，用于为每 12 行应用一个总和，如移动平均线：

但在每 12 行中，我需要对 应用乘法exp(n/12)，其中n 的数字是从 0 到 11。综合起来，结果可能是：

逻辑上每 12 行重复一次操作。是否可以将其应用于函数rollapply或我需要编写一个循环for？

快速提问：谁能帮助解释为什么我得到所有 NA 的滚动中值输出。我将 na.rm 设置为 TRUE 但这似乎没有帮助。谢谢！

作为参考，我希望正确的输出是：

我知道如何用 rollapply 做到这一点：

但是出于速度的原因（我正在处理具有数千万行的数据框），我希望使用 roll_median 来完成。有谁知道如何做到这一点？谢谢！

我首先想描述我的问题：我想要做的是计算 24 小时窗口内价格峰值的数量，而我拥有半小时的数据。

我看过所有 Stackoverflow 的帖子，比如这个： Rollapply for time series

（如果有更多相关的，请告诉我；））

因为我不能也可能也不应该上传我的数据，这里有一个最小的例子：我模拟一个随机变量，将它转换为一个 xts 对象，并使用用户定义的函数来检测“尖峰”（在这种情况下当然很荒谬，但说明了错误）。

该函数按预期工作：它采用前面的 10 个值并计算平均值。

然后，我定义了一个自己的函数来查找峰值：一个峰值是一个局部最大值（高于它周围的 m 个点）并且至少与时间序列的平均值 + h 一样大。这将导致：

并且工作正常：回到示例：

但是，使用该rollapply()函数会导致：

我首先想到，好吧，可能会发生错误，因为它可能会因为m参数的原因而对第一个点运行 int 负索引。可悲的是，设置m为零不会改变错误。

我也试图追踪这个错误，但没有找到源头。有谁可以帮我离开这里吗？

编辑：尖峰图片：澳大利亚电力市场的尖峰。find_peaks(20,50) 确定红色点为尖峰，find_peaks(0,50) 额外发现蓝色点为尖峰（因此，第二个参数 h 很重要，因为蓝色点显然不是我们要分析的当我们谈论尖峰时）。

我有以下数据：

为此，我正在运行下面的代码，该代码创建变量 v 的滚动平均值，忽略异常值和 NA。该代码正在运行，但性能很差。我确信有更有效的方法可以使用 apply 或类似的东西来运行它，但我未能成功创建一个更快的版本。任何人都可以阐明如何提高效率吗？

我正在尝试向 data.table 添加一列，其中 data.table 的该列通过将每组值的累积（滞后 1）向量以及组级属性传递给函数来填充，并且然后返回适当的值。

我有 800 万行，每个代理日一个。我的函数比 myfun 更复杂，但关键是它从 agent-day 表中获取两个参数：一个向量 (Vector)，其中包含特定代理在特定日期之前所有天的值，以及一个代理向量每个代理都相同的级别属性 (PerAgent)。

“答案”列是我想要生成的（显然不是像我在这里所做的那样手动生成）。

我现在所拥有的不起作用，因为我试图传递第二个参数是：

如果我不需要将第二个参数传递给（简化的）函数，则可以：

非常感谢您的帮助。

我的数据是 988、785 obs。3 个变量。我的数据的一个较小的例子如下：

我的设备的采样率为 100 Hz。我希望在 1 到 10 秒的时间内计算Acceleration每个的滚动平均值。ID我使用以下方法执行此操作：

但是，我现在需要计算 1 到 10 分钟的滚动时间。我可以通过使用上面的代码并替换为以下行来做到这一点：

但是，这需要数小时才能运行我的数据集，并导致我的 Mac 上的 RStudio（详情如下）挂起！有没有办法a）整理上面的代码或b）使用不同的包/方法来实现更快的结果？

谢谢你。

我对rollapply's widthoption 的理解是它指定了函数将在其上运行的窗口大小，而byoptions 指定了这个窗口的移位大小。这是我的数据集：

以下是证实我在上面写过的示例：

尽管如此，我有几个问题：

1）为什么这个在工作时返回错误max(20)？一切都与上一个示例相同，除了print替换为max：

如何调试这些类型*apply族函数错误？

2) 在选项中使用大于 1 的向量的目的是什么？with为什么下面的代码在奇数位置打印一个数字输出，但将奇数位置的两个数字分配给w12变量？

3）将向量和列表传递给参数有什么区别width（与以前的输出相比，这是完全不同的）？

4）做by.column什么？我期待它与矩阵有关，所以我尝试了以下操作：

我正在尝试t.test使用来自两个单独列（sample1 和 sample2）的样本运行 7 天滚动窗口的两个样本 t 检验。从第一天开始，我想为每个测试获取 p 值并将它们添加到我当前的数据中。我尝试rollapply了几种形式，但都没有成功。

我收到以下错误：

第二次尝试：

仅创建一个测试并重复值。

第三次尝试：

我收到以下错误：

我有问题要求我计算一系列 1 期收益的滚动乘积。滚动窗口的长度是可变的。目的是获得尽可能接近 12 个月窗口的 1 期回报的滚动产品。

for我已经能够通过循环和语句使用蛮力产生一个可行的解决方案if，但是我想知道是否有一个优雅的解决方案。我花了很多时间尝试rollapply其他类似的功能，但我无法获得解决方案。

下面的数据说明了这个问题。

在示例中，第 29 行的 12 个月回报计算为从第 26 行到第 29 行的 1 个期间回报的乘积，因为第 25 行和第 26 行之间包含 02-04-15（从 01-04-16 开始的 365 天）。另一方面，第 15 行的 12 个月回报是 NA，因为 30-03-13（从 30-03-14 开始的 365 天）超出了我可观察到的 1 个周期回报的时间窗口。

如果有人能提出一些解决这个问题的方法，我会很高兴。

只是为了清楚起见，如果提供的数据没有多大意义，是因为这是我为说明目的而创建的更大数据库的缩减版本。

对此真的很沮丧。我只想获取 data.table 中的行之间的差异。其中差异（n）=值（n）-值（n-1）。因此，与我所拥有的相比，结果应该移动 1 个位置，并且每个“变量”的第一个位置应该是 NA。即差异应该是（NA，4，-2，NA，1，-8）。每个“变量的第一个值应该是 NA，因为没有位置 n-1。知道如何修改函数来完成此操作吗？真的很想知道如何使用 rollapplyr 来做到这一点，以便我自己理解.

谢谢。

数据表：