问题标签 [rollapply]

我在下面有一个数据框。我想知道如何通过从“2014-1-5”开始扩展窗口来计算“value_t”列的平均值。例如 val(1)=mean(1:5)、value(2)=mean(1:6)、value(3)=mean(1:7)。我希望算法是有效的（没有循环）。

这是我之前发布的一个问题的后续问题（有关更多详细信息，请参阅Sum over rows with multiple changed conditions R data.table）。我想计算这 3 名受试者在过去 5 年中经历了多少次事件。因此，一直在使用rollapplyfrom zoopackage 对滚动窗口进行求和。这假设 5 年前的经验与 1 年前的经验一样重要（相同的权重），所以现在我想为输入总和的经验包括一个时间衰减。这基本上意味着 5 年前的经验不会以与 1 年前的经验相同的权重进入总和。

在我的情况下，我想包括一个与年龄相关的衰减（即使对于其他应用程序来说更快或更慢的衰减，例如平方根或平方可能是可能的）。

例如，假设我有以下数据（为了清楚起见，我建立在以前的数据之上）：

所以现在的问题是，我怎样才能在这个计算中包含一个与年龄相关的衰减。为了对此进行建模，我需要在经验进入总和之前将经验除以经验的年龄。

我一直在尝试使用以下方式使其工作：

但它不起作用。我认为我的主要问题是我无法正确计算体验的年龄，因此我可以除以总和中的年龄。结果应类似于下面的Exp_age列myres data.frame

任何指针将不胜感激！

我有面板数据，并且一直在玩 k-means 聚类。所以现在我有一组因子值大部分是稳定的，但我想更平滑一点，以便（例如）数据显示“怀俄明州早些年在第 1 组，移到第 2 组，然后进入第 5 组”，而不是“怀俄明州在第 1、1、1、2、3、2、2、5、5、5 组中”。

所以我采用的方法是使用 rollapply() 来计算模态值。下面是用于计算模式（“Mode（）”）的代码，以及（“ModeR（）”）的包装器（可能笨拙地）通过随机选择模式来解决多模式窗口的问题。一切都很好，但是当我将它放入 rollapply() 时，我遇到了问题。

返回：

将其与以下内容进行比较：

所以看起来问题在于如何在 rollapply() 中应用 ModeR。有任何想法吗？

谢谢！瑞克

我试图弄清楚如何在从数据开始累积扩展的数据窗口上使用 R rollapply。

在时间 t，roll apply 应该使用 1:t 范围内的数据。在时间 t+1，它应该使用 1:t+1，以此类推。

非常感谢约翰

我希望FUN在1 year. 我的 xts 每年的积分数不一样。我怎样才能以有效的方式做到这一点？

PS 通常执行FUN固定数量的数据点（例如 100 个），我使用：

但显然，如果每年的积分数并不总是相同，这将不起作用。

我正在尝试为可能会或可能不会在每个样本窗口记录的各种信号计算时间窗口（想想 20 秒）的各种统计数据。此外，采样间隔不是规则的——它可能是 2 或 3 或 4 秒。考虑其中 t 是实验经过的秒数，d 是测量值：

现在，如您所见，在 3、7 或 8 秒时没有测量值。我想在 3 秒的窗口中计算类似于最大值的东西。理想情况下，我的输出就像

（我不需要 NA - 只是试图使示例清晰。）尝试：

不完全是我要找的！考虑 t[3] 处的 rollapply 结果。这应该是 2 而不是 4，因为 3 秒时不存在的测量值在窗口中，但 4 秒时的现有测量值不是。它“看起来”像结果只是改变了，但你可以玩弄其他数字并意识到这完全是错误的。

我是动物园的菜鸟，但在信号处理方面经验丰富。似乎不能让它做我需要的。

提前致谢。

我有一个包含几个分组变量的数据集，我想在这些变量上运行滚动窗口线性回归。最终目标是提取具有最低斜率的 10 个线性回归并将它们平均在一起以提供平均最小变化率。我找到了使用 rollapply 计算滚动窗口线性回归的示例，但是我想将这些线性回归应用于数据集中的组，这增加了复杂性。

这是一个示例数据集和我当前的代码，它很接近并且不能正常工作。

其中 w 和 z 是两个分组变量， x 和 y 是回归项。

从我的互联网搜索中，这里是一个 R 基本滚动窗口线性回归代码，其中窗口大小为 6，顺序回归由 3 个数据点分隔，我只提取斜率系数（lm...）[2]

现在我希望将此滚动窗口回归应用于由两个分组变量 w 和 z 指定的组。所以我使用 plyr 包中的 ddply 尝试了类似的方法。首先，我尝试将上面的代码重写为一个函数。

然后使用 ddply 运行应用该功能

但是，这不起作用，因为我收到了一系列警告和错误。我想一些错误可能与动物园格式和数据框的组合有关，这变得过于复杂。到目前为止我一直在研究它，但是有没有人知道一种分组滚动窗口线性回归的方法，可能比这种方法更简单？

感谢您的帮助，内特

这个问题建立在上一个问题的基础上，在这里我得到了很好的回答。

R：使用 rollapply 和 ddply 进行分组滚动窗口线性回归

难道你不知道当扩展到真实数据而不是示例数据时，代码不能很好地工作吗？

我有一个有点大的数据集，具有以下特征。

上一个问题涉及应用滚动回归O2sat作为 的函数的愿望，但按因子和elapsed对回归进行分组。trialvial

以下代码摘自我上一个问题的答案（仅针对完整数据集进行修改，而不是练习）

但是，当我运行此代码时，我会收到一系列错误或警告（这里是前两个）。

我不确定这个错误来自哪里，因为我已经展示了两者elapsed并且O2sat是数字，所以我没有回归因素。但是，如果我在上面的函数中强制它们都是数字rolled，就像这样。

我不再收到错误，但是，我不知道为什么这会解决错误。此外，由此产生的回归似乎是可疑的，因为截距项似乎太小了。

关于我为什么会收到这些错误以及为什么使用as.numeric似乎可以消除错误（如果可能仍然提供不适当的回归项）的任何想法？

谢谢

一个虚拟动物园对象被创建为

我想要的格式：是否可以添加另一列（II 列/结束窗口），其结束日期如下所示[使用 rollapply 或使用上面使用的 xts/zoo 对象的其他方法]

请提出一种方法。提前致谢

我知道这可能看起来很长，但这是一个与动物园循环相关的简单问题。请继续阅读：

我想创建一个动物园时间序列对象，其中包含每个日期的 VAR 方程的系数，仅使用当时可用的数据。我只想要变量“X”的系数。具体来说，我想循环这些函数：

并将它们放在适当索引的动物园对象中，例如：

我已经尝试过了，但它没有创建时间序列对象（仅是最终迭代的结果）：

我还尝试了 rollapply，它创建了一个动物园对象，但数字看起来很奇怪：

请帮忙。我已经花了两天时间！非常感谢