r - R xts：应用于滚动窗口

Question

我希望FUN在1 year. 我的 xts 每年的积分数不一样。我怎样才能以有效的方式做到这一点？

PS 通常执行FUN固定数量的数据点（例如 100 个），我使用：

as.xts(rollapply(data = zoo(indicator), FUN = FUN, width = 100, align = "right"))

但显然，如果每年的积分数并不总是相同，这将不起作用。

Answer 1

我将尝试回答我自己的问题：一种方法是：

1. 首先对时间序列进行 NA-pad，以便每天有一个数据点（或与您的案例相关的任何单位），
2. （可选，取决于您的乐趣）然后用于na.locf结转最后的数据以填补漏洞。
3. 最后使用问题中所示的通常的 rollapply，在对应于 1 年的固定数量的数据点上。

Answer 2

您可以使用库中的apply.yearly(x, FUN, ...)功能xts。

dat <- xts(rnorm(1000), order.by = as.Date(1:1000))
plot(dat)
apply.yearly(dat, mean)