r - 在滑动窗口上应用统计测试

Question

在动物园对象的滚动窗口上应用函数通常非常简单，例如移动平均线：

z <- zoo(1:10, as.Date(31:40))
rollapply(z, 4, mean, align="right")

现在我想对统计测试做同样的事情，即在每个窗口上应用Augmented Dickey-Fuller 测试并获得测试统计数据，就像我在上面的例子中得到的平均值一样。

所以基本上我正在寻找以下代码的等价物（这当然不起作用！）：

rollapply(z, 4, ADF.test, align="right")

Answer 1

以下对我有用。

library(zoo)
library(tseries)
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100))
rollapplyr(z, 20, adf.test)

如果您只想要 p 值：

rollapplyr(z, 20, function(u) adf.test(u)$p.value)