问题标签 [performanceanalytics]

我正在尝试计算股票的投资回报率。我认为这是正确的，但不知道如何测试准确性。该代码计算了几件事： 投资回报：（接近收盘），收盘时买入，第二天开盘时卖出，卖空，卖空日交易。也许这会让它更清楚：

建议？特别关注我如何计算卖空。

我正在使用 PerformanceAnalytics 包来分析一些月度回报。chart.RollingRegression 应该针对某个基准绘制 n 个月的滚动回归。该数据仅为 2014 年 4 月 8 日至 12 月的 6 个返回系列，试图对 SPY 进行回归。

这将产生以下图表：

我希望它省略前 12 个月的“无意义的”，但没有关于如何完成的文档，我能找到的该图表的任何其他描述如下所示：

查看源代码，在函数的主要内容中，我看到：

我们可以看到没有 na.pad 被传递给最终的“R-Squared”函数，这导致了我希望在前两个图表中看到的图表。我想解决这个问题，但我无法编辑包代码。我尝试使用“assignInNamespace”，但它不起作用。该功能似乎可以工作，但包中的功能代码没有变化。我也想删除图表中的前导空格，但是如果你们可以让我知道如何编辑它，或者知道任何解决方法，请告诉我。（谢谢！你们是神！）

哦！还有 PS - 为什么我的软件包版本似乎是唯一有这个问题的版本？？？为什么我的图表默认看起来不正确？

编辑：这不是这个包中唯一值得怀疑的代码。我一直让事情中断并且无法正常工作，因为它似乎被记录在案（Error in R[, nc] - coredata(Rf) : non-numeric argument to binary operator似乎发生在所有其他函数调用中。）有人对这种类型的东西有更好的包有什么建议吗？

当我运行下面的代码时，我的 CAPM.beta.bull 函数正常工作，但返回 CAPM.beta.bear 和 TimingRatio 的错误

我正在运行 R 3.1.3，这是我产生的错误，任何帮助将不胜感激。

I don't understand how internal cashflows are handled in blotter/quantstrat/quantmod/performanceanalytics. This mainly concerns two aspects: Regular cashflows like dividends, coupons etc. as well as cashflows from expiring instruments (e.g. a cash settled in the money option). For equities this seems not too much of an issue as one can always use dividend adjusted prices and it is relatively rare that stocks get delisted. For coupon bonds or options however, I don't get how this is handled.

So my questions are:

• Is there a generic mechanism to handle internal cashflows (dividends, coupons, repayments etc.) in these packages?
• If so, is there some documentation for this and where can I find the relevant implementation in the source code (i.e. pointers to specific R files and/or functions would be great)?

Thanks in advance

我有几个 xts 对象，其中大部分是日常观察。我有一个是每月的。我希望能够将其中三个组合成一个 xts 对象，然后我可以在 PerfrormanceAnalytics 包中使用它（例如 - charts.PerformanceSummary）。我有以下内容：

上面的代码给了我一个 xts 对象，每月回报用“NA”填充。我可以使这个填充等于零，然后我可以绘制，但它会产生一个逐步函数：

我想要与此类似的东西，但每月数据具有典型的累积回报系列。

我可以将两个每日系列转换为每月（to.monthly()），但不想失去每日回报的粒度。

有没有一种优雅的方式来做到这一点？也许填充模拟返回数据？还是让 PerformanceAnalytics 识别每月回报数据并相应地绘制它？

我想看到这样的东西（通过彭博）：

如您所见，我们有一系列每日收益，在同一时间段内绘制了另一系列月收益。

这不是什么大不了的事，但它看起来相当简单，好像它应该是一个共同的需求。我希望有某种 PerformanceAnalytics 方法可以将月度值和日值绘制在一起。

为简单起见，假设我有以下zoo对象：

我有兴趣绘制对象中每对时间序列之间的滚动相关性。我chart.RollingCorrelation从PerformanceAnalytics包中使用并绘制图表如下：

我得到以下情节：

我需要为两个图表获取一个共同的图例，用一种颜色描述每种关系，并将其放在图的底部。我试图从chart.RollingCorrelation的参数中删除图例规范，并使用我的自定义图例添加另一个图，但存在问题。因为图中的每个图表都是单独绘制的，所以您会发现两种不同的关系用相同的颜色表示。所以看来我需要改变我应用函数的方式。

我正在尝试绘制具有许多输入的相关矩阵。

我的问题是相关系数与相关图具有相同的固定大小。

我猜有两种解决方案：

- 将图与系数分开

-尝试以与系数不同的方式缩放图。

我必须承认我并不完全理解该函数的内部工作原理。

假设我有以下数据：

我发现绘制数据最合适的方法是使用 package.json 中的chart.TimeSeries函数PerformanceAnalytics。我这样做是使用：

我得到了：

我的问题是如何将图例放在右侧的情节之外。我什至尝试使用重现相同的图表ggplot但失败了。

我正在计算 R 中 PnL 数据系列的平均回撤、平均长度、恢复长度等，而不是返回数据。这是这样的数据框

我使用了 fTrading 包中的 maxDrawDown 函数，它起作用了。我怎样才能获得其他回撤功能？如果我直接运行AverageDrawdown(quantbook)函数，它会给出这样的错误消息

我检查了文档，AverageDrawdown如下所示：

Myquantbook是一个数据框，但不适用于此功能。或者你有什么其他的包来获得同样的功能，请指教。

我想使用maxDrawdown包 PerformanceAnalytics 中的函数来计算最大回撤，但发现它总是返回零（不是）。

我maxDrawdown这样用

我的xts是这样的：

str(my.xts) 返回

而且，我写了一个函数来验证

结果不为零。

为什么 maxDrawdown 返回 0 ？

我使用http://www.investopedia.com/terms/m/maximum-drawdown-mdd.asp构建了一个案例。

也许我maxDrawdown以错误的方式使用函数！但是我再次浏览了文档（），仍然无法得到它。我在使用这个功能时错过了什么吗？