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我正在尝试计算股票的投资回报率。我认为这是正确的，但不知道如何测试准确性。该代码计算了几件事： 投资回报：（接近收盘），收盘时买入，第二天开盘时卖出，卖空，卖空日交易。也许这会让它更清楚：

    library(quantmod)
    library(PerformanceAnalytics)
    getSymbols('F', src='yahoo',from='2015-01-01')
    data <- get('F')
    adjD <- adjustOHLC(data, symbol.name='F')

    #calculate normal investment return
    clcl <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Cl(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clcl)

    #calculate after hours, from prev. day close to next day open
    clop <-  Delt(Lag(Cl(adjD)), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clop)

    #then to calculate stock short
    clopSh <-  Delt(Cl(adjD), Lag(Cl(adjD)), type='log')
    chart.CumReturns(clopSh)

    #then to calculate day trade short, sell open to buy close
    opclSh <-  Delt(Cl(adjD), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(opclSh)

建议？特别关注我如何计算卖空。

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1 回答 1

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只需将返回值乘以 -1。

ROC(adjD,type='离散)*-1

短期回报（忽略借贷成本）与长期回报相同，只是乘以 -1

于 2015-03-10T17:41:40.953 回答