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我正在尝试使用 PerformanceAnalytics CAPM.beta() 函数在 R 中量化股票的 beta（基准与 SPY），结果甚至与我在 Yahoo/Google Finance 在线看到的值都不接近。编码：

对于上面的例子，Yahoo/Finviz/Google 都列出了 ACAD 的 2.6 到 3.0 以上的测试版。虽然我不确定每个站点的回溯期是多少，但更改上述代码中的值会在 1、2、3 年的回溯中产生小于 1 的 beta 值。

同样，通过尝试使用 lm() 计算 beta，我得到了 0.39 beta 用于 ACAD ~ SPY 2 年回顾：

我错过了什么？

我正在尝试使用 PerformanceAnalytics 库中的 chart.TimeSeries 在时间序列数据集上绘制各种事件。我试图遵循示例，但我认为我遗漏了一些东西。 ExampleChart我的 图表

我的垂直事件线和我的周期区域都没有显示在图表上。我的代码几乎与示例代码相同。有任何想法吗？

我的目标是使用相同的数据结构和快速的速度将 5 只股票（xts 对象）的每日回报映射到 90 天回顾期的滚动标准差（计算过去 90 天回报的 SD） . 使用核心功能“lapply”的方法效果很好。但是，由于某些原因，降雪包中的并行方法“sfLapply”不起作用。这是插图：

初始化库并模拟数据集和参数：

使用 lapply 计算滚动 SD 得到有效的解决方案：

这是不起作用的并行版本：

上面的代码返回以下错误：

我不确定为什么会收到此错误，因为我什至没有编写自己的 for 循环。请指出任何可能的错误，任何想法将不胜感激并感谢您的帮助！

环境：R：3.2.0/ RStudio：0.99.472 / 雪：0.3-13 / 降雪：1.84-6/ xts:0.9-7/ PerfomanceAnalytics：1.4.3541

可以使用 PS runSD 代替 apply.rolling，使用 apply.rolling 是因为它可以使用不同的功能。

我正在尝试将行名中包含日期的 data.frame 传递给PerformanceAnalytics（包）函数。

我的数据在下面，尝试运行代码时收到以下错误消息

如何解决？我认为 PerformanceAnalytics 会自动将我的行识别为日期。

我的数据

我正在尝试使用包 PerformanceAnalytics 计算给定投资组合的滚动年化 alpha。

到目前为止，我设法做了两件事：

• 使用我的每日回报获得滚动的每日阿尔法chart.RollingRegression(r,r_idx,width = 250, attribute = "Alpha")

• 使用 获得滚动年化回报chart.RollingPerformance(r,r_idx,width = 250, FUN="Return.annualized")。我想将该年化功能转换为前一个函数调用

我尝试在 RollingRegression 中使用 FUN 参数，但它不起作用。还有另一种方法吗？

谢谢

这是您可以运行的代码，它从 2 个随机生成的返回时间序列中给出上述 2 个图表：

我正在从雅虎提取 15 个符号的 ETF 数据，并且即将编写相同的代码行 15 次。我已经阅读了，lapply但在这种情况下未能掌握它。

加载我的getSymbols文件后，我已经启动了下面前两个符号的代码，但是会有复制和粘贴，然后更改符号，15 次。我知道必须有一种方法来执行这些步骤lapply或类似的东西......

我的目标是完成一个包含所有符号作为列标题的数据集，并计算每行的回报。

我编写了一个用于计算 R 中股票相关性的代码，这就是代码。

但是我很难将其转换为闪亮的应用程序

到目前为止，这是我在闪亮的应用程序中所做的。我选择shinysky了用于选择多只股票的库

用户界面

服务器.R

上面闪亮的代码是不完整的，因为我不知道如何走得更远并且有一些逻辑错误。

1）我曾经if(input$go==0){return()}验证按钮点击，但它只工作一次

2) 在shinyapps.io 中部署此代码时会library(PerformanceAnalytics)干扰并且不允许部署

我该如何解决这些问题？

在下面的代码中，我正在获取三个交易品种的数据，然后我想对这些数据应用一个简单的函数（这是一种交易策略）。理想情况下，我会对这些回报进行统计，例如 PerformanceAnalytics 的原生回报。

R 代码的目的是从雅虎读取 MSFT 的历史价格，并计算其每日开盘价的回报。

结果总是显示它的返回是无穷大的，如下所示：

如果有人可以帮助我识别导致无穷大的错误，我将不胜感激。

我正在尝试使用 chart.CumReturns 函数进行非常简单的计算。不知何故，结果看起来非常奇怪。不可能是对的。有人可以指出错误吗？

奇怪的是，我不得不使用order.by =将数据转换为 xts。图表看起来不正确。回归接近尾声。但其他地方都是平的。

错误在哪里？