R 代码的目的是从雅虎读取 MSFT 的历史价格,并计算其每日开盘价的回报。
#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
getSymbols("MSFT") #read data
#Call function to analyze open price
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code
结果总是显示它的返回是无穷大的,如下所示:
MSFT.Open
Annualized Return Inf
Annualized Std Dev 136.4471
Annualized Sharpe (Rf=0%) Inf
如果有人可以帮助我识别导致无穷大的错误,我将不胜感激。