问题标签 [performanceanalytics]

出于这个问题的目的，我想构建一个数据框或类似的数据框，以便能够“堆叠排名”并对从函数生成的各种指标进行排序。

让我们从Performance Analytics包中举一个例子：

• 我有 2001 年以来 3 个指数的收盘收益：SPX、纳斯达克 (CCMP) 和 EuroStoxx (SX5E)。
• 我想为每一个获得 95% 的 1 天 VaR，将它们放入表中，然后将它们从高到低（或从低到高等）排序。

为了说明我的问题，我将使用包table.DownsideRisk中的函数，Performance Analytics而不仅仅是调用VaR().

所以，我可以单独得到这些结果：

或者我可以将它们全部放在一个xts对象中，然后运行table.DownsideRisk：

但是，假设我将单个示例作为更广泛的分析程序的一部分作为lapply或for循环运行 - 我想做的是从函数Historical VaR (95%)的输出中提取每个数字，因为循环/应用函数在每个上运行元素并将这些提取的值放在表中，然后按照（从低到高）的行对该表进行排序table.DownsideRisk.GlobalEnv()

我知道这对于数据框/表格用户来说似乎相当基本，但非常感谢任何帮助。

干杯。

我想创建一个交互式版本的charts.PerformanceSummary()using rCharts。

这是我迄今为止的尝试......但我正在努力将它们放在一起......

所以这个问题有几个部分：

1. 您如何将三个 morris.js 图表放在一起以使它们相互关联？
2. 您能否将顶部图表中悬停的线加粗（m1）？
3. 你如何让中间的（即m.x, m.y,中的一个m.z）根据悬停的内容而改变，即如果悬停在股票 z 上，那么股票 z 的回报 ( m.z) 会出现在中间？
4. 您能否让它在底部图表中加粗，与在顶部图表中加粗的相同资产？
5. 您可以更改浮动框中显示的信息以显示有关悬停资产的一些统计信息吗？
6. 如何添加轴标签？
7. 如何添加整体标题？
8. 奖励：您如何crossfilter.js融入其中，以便可以选择时间子集......并且所有图表都被重新绘制？

即使您无法回答所有部分，我们也将不胜感激任何帮助/评论/答案...

我一直在尝试使用 PerformanceAnalytics 包中的 SharpeRatio 函数。我正在尝试将夏普比率应用于动物园对象，但认为结果不好。谁能说我为什么不能像 rollapply(dreturns.z,FUN="SharpeRatio",by.column=T,width=20,align="right") 那样应用它？另一个问题，这个函数 SharpeRatio 作为一个参数 FUN。我如何用 rollapply 定义它，因为 rollapply 还定义了参数 FUN ？

我想知道你们中的一些人在选择要投资哪些基金（对冲基金或其他基金）时是否一直在进行某种分析/筛选？如果是，那么您使用什么标准，或者您是否有一些示例代码？

我正在考虑使用quantmod图书馆和PerformanceAnalytics图书馆。当然还有其他一些图书馆......

非常感谢任何评论/指南！

此致！

我想计算 10 个投资组合的投资组合收益。权重是固定的，即每月重新平衡。

我的数据（提取）如下（返回数据，变量名returns_xts）

结构是：

我的体重 (x) 是

它们的结构是

所以本质上，我想为我的 10 个投资组合计算 117 个月的月收益。

当我使用 Return.portfolio 或 Return.rebalancing 执行此操作时，我收到以下错误消息

或者

我的代码如下：

有人可以帮助我摆脱这种痛苦（即帮助我重组我的权重矩阵）吗？

安德烈亚斯

我正在尝试更改上述图表中的一些参数。具体来说，我想做以下事情：

1. 使轴标签和 ylab 更小
2. 删除标题并为图表腾出空间
3. 水平对齐 ylabels 而不是垂直对齐

我的代码如下所示

然而，什么都没有发生，即没有任何参数被改变。我也试过

然后，出现时间序列的名称。

你能帮我吗？

问候安德烈亚斯

我用 AAPL 做了这个可重现的例子，但是我正在使用其他数据。但结构完全一样。我正在尝试为我的数据制作与此博客条目类似的报告：

使用 R 和 Knitr 的交易策略绩效报告

我的代码：

最后两行是从这个博客条目中使用的函数复制而来的，我用它来生成 PDF 报告。我真的不明白dailyRtn 的第8 行是做什么的......但真正的问题是关于Drawdowns 函数。总是有一个错误说：

但这在我看来没有任何意义。第 8 行只生成一个 num 系列，没有任何类型的索引。如果我“F2”Drawdowns 函数，我找不到 merge.zoo 的用途。错误在哪里？

文本文件中的一些数据：

想要对数据使用性能分析：

如何修复错误？

我最近发现了 PerformanceAnalytics，发现它对我的研究非常有用。但是，我发现了一个奇怪的行为。我正在尝试扩展InformationRatio()以接受零基准回报：

返回

Inf 不是我所期望的。原来（浏览源代码后），它的起源包含在Return.excess()：

如果资产收益 (Ra==R) 和基准收益 (Rb==Rf) 之间的列名冲突，则将 Rf 分配给 R，最终导致除以零。

这是一个解决方法：

返回

这是一个错误还是我错过了什么？如果是，我该如何举报？我无法通过此页面，没有任何错误跟踪器。我想写一封电子邮件，但我在这里见过开发人员，所以 SO post 可能是一个不错的选择，不是吗？

我有一个由返回时间序列组成的数据框，其中包含以下列

x.R我的数据框是由返回组成的

我想在性能分析工具中使用 findDrawdowns 方法并将其应用于每个时间序列。我想将结果存储在一个列表中，以便我可以访问 findDrawdowns 的所有输出

上面的命令产生以下内容。不知道如何访问这些值。非常感谢任何帮助！