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我想计算 10 个投资组合的投资组合收益。权重是固定的，即每月重新平衡。

我的数据（提取）如下（返回数据，变量名returns_xts）

Cash CHF      Cash EUR      Cash USD    Cash JPY     Cash GBP     Cash    SEK    Cash          NOK
2004-01-30 0.0001758268  0.0069666073  0.0143854541  0.02939934  0.039127564 -0.011597439 -0.03418345
2004-02-27 0.0001575201  0.0068025711  0.0045099598 -0.02749282  0.030491352  0.006885383  0.00460446
2004-03-31 0.0002070932 -0.0099222699  0.0041733946  0.05164557 -0.006797264 -0.013120825  0.02877022
2004-04-30 0.0001835614 -0.0011155096  0.0246020555 -0.03410368 -0.009113713  0.013580744  0.02329576
2004-05-31 0.0001878767 -0.0143628583 -0.0323057302 -0.02467392  0.001095043 -0.009360966 -0.01190726
2004-06-30 0.0001861022 -0.0006346109  0.0002228905  0.00000000 -0.006496727 -0.007516115 -0.03100281

结构是：

An 'xts' object on 2004-01-30/2013-09-30 containing:
Data: num [1:117, 1:46] 0.000176 0.000158 0.000207 0.000184 0.000188 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:46] "Cash CHF" "Cash EUR" "Cash USD" "Cash JPY" ...
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: UTC
xts Attributes:  
NULL

我的体重 (x) 是

FI1  FI2 YI1 YI2 BAL1 BAL2 GRO1 GRO2  EQ1  EQ2
1 0.22 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

它们的结构是

num [1:46, 1:10] 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : chr [1:46] "1" "2" "3" "4" ...
..$ : chr [1:10] "FI1" "FI2" "YI1" "YI2" ...

所以本质上，我想为我的 10 个投资组合计算 117 个月的月收益。

当我使用 Return.portfolio 或 Return.rebalancing 执行此操作时，我收到以下错误消息

Error in checkData(weights, method = "xts") : 
The data cannot be converted into a time series.  If you are trying to pass in names    from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'. 
Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'.

或者

Error in Return.portfolio(returns_xts, na.rm = TRUE), coredata(x),  : 
Use Return.rebalancing for multiple weighting periods.  
This function is for portfolios with a single set of weights.

我的代码如下： 

pf_returns=Return.portfolio(returns_xts,coredata(x),wealth.index=FALSE,geometric=TRUE)

有人可以帮助我摆脱这种痛苦（即帮助我重组我的权重矩阵）吗？

安德烈亚斯

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1 回答 1

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您的“权重”对象不是时间序列。

如文档中所述，权重需要

a time series or single-row matrix/vector containing asset weights, as percentages

单行或权重向量不必是时间序列，因为它只会作为一组权重处理，以在时间序列开始时应用。

如果你真的想要重新平衡，你需要告诉Return.rebalancing函数重新平衡投资组合的日期，因此需要权重也是时间序列（最好是xts）对象。

于 2013-10-22T11:17:20.303 回答