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我最近发现了 PerformanceAnalytics，发现它对我的研究非常有用。但是，我发现了一个奇怪的行为。我正在尝试扩展InformationRatio()以接受零基准回报：

InformationRatio <- function(Ra, Rb=NULL, scale=NA) {
  if (is.null(Rb)) {
    Rb <- Ra[, 1, FALSE]
    Rb[] <- 0
  }
  PerformanceAnalytics::InformationRatio(Ra, Rb, scale)
}

InformationRatio(managers[, 1:6])

返回

                        HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6
Information Ratio: HAM1  Inf 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417

Inf 不是我所期望的。原来（浏览源代码后），它的起源包含在Return.excess()：

    coln.Rf = colnames(Rf)
    Rft = cbind(R, Rf)
    Rft = na.locf(Rft[, make.names(coln.Rf)])
    Rf = Rft[which(index(R) %in% index(Rft))]

如果资产收益 (Ra==R) 和基准收益 (Rb==Rf) 之间的列名冲突，则将 Rf 分配给 R，最终导致除以零。

这是一个解决方法：

InformationRatio <- function(Ra, Rb=NULL, scale=NA) {
  if (is.null(Rb)) {
    Rb <- Ra[, 1, FALSE]
    Rb[] <- 0
    colnames(Rb) <- "zero"
  }
  PerformanceAnalytics::InformationRatio(Ra, Rb, scale)
}

InformationRatio(managers[, 1:6])

返回

                            HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6
Information Ratio: zero 1.549119 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417

这是一个错误还是我错过了什么？如果是，我该如何举报？我无法通过此页面，没有任何错误跟踪器。我想写一封电子邮件，但我在这里见过开发人员，所以 SO post 可能是一个不错的选择，不是吗？

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Rb不应该是一个标量，它应该是一个时间序列。

Rb在文档中被描述为

Rb: return vector of the benchmark asset

所以我想文档可能会更清楚，我会改进它以指定时间序列。我们需要将基准收益的时间序列合并到资产收益的时间序列中进行计算。

这是Rb的时间序列输入的工作示例：

data(managers)
rb<-xts( rep(0,nrow(managers)), order.by=index(managers) )
colnames(rb)<-'zero'
InformationRatio(managers,rb)

产生：

                            HAM1     HAM2    HAM3      HAM4      HAM5    HAM6 EDHEC LS EQ  SP500 TR US 10Y TR US 3m TR
Information Ratio: zero 1.549119 1.373211 1.19553 0.6592017 0.2355561 1.66417    1.665694 0.6448502 0.7265079 7.620057

至于Return.excess，我认为在那里不允许 colnames 冲突是有意义的，因为您正在尝试确定一个系列对另一个系列的超额回报。您在上面粘贴的代码旨在合并系列并创建与输入系列具有相同索引的输出系列。现在可以比最初编写函数时（在xts之前）更有效地完成该操作，我也会看一下。

通常， R包的错误报告应该去包网站或包维护者。电子邮件会很好。 一般而言， SO应该是针对使用问题，而不是错误报告，因为错误得到修复，并且SO仍然保留着陈旧的数据。

于 2013-12-04T11:24:12.300 回答