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我有一个由返回时间序列组成的数据框，其中包含以下列

date x1 x3 x8 x11

x.R我的数据框是由返回组成的

我想在性能分析工具中使用 findDrawdowns 方法并将其应用于每个时间序列。我想将结果存储在一个列表中，以便我可以访问 findDrawdowns 的所有输出

sapply(x.R,  sortDrawdowns(findDrawdowns))

上面的命令产生以下内容。不知道如何访问这些值。非常感谢任何帮助！

             x1          x3         x8         x11      
return       Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49
from         Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49
trough       Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49 
to           Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49 
length       Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49 
peaktotrough Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49
recovery     Numeric,47 Numeric,47 Numeric,47 Numeric,49
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1 回答 1

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您需要一个嵌套sapply，因为sortDrawdowns返回所有无法以二维显示的回撤（即您上面的表格中的每个单元格都包含所有回撤。这是一个包含数据的解决方案：

# Make up data
len=29
data <- data.frame(
  x1=rnorm(len, 0, .05),
  x3=rnorm(len, 0, .05),
  x8=rnorm(len, 0, .05),
  x11=rnorm(len, 0, .05)
)    
rownames(data) <- as.character(as.Date("2013-12-01") - (len:1))

# Get worst drawdowns    
sapply(
  names(data),    # for each entry in df
  function(x) {   
    sapply(       # cycle through each item in a drawDown object
      sortDrawdowns(findDrawdowns(data[, x, drop=F])),  # get drawdows sorted
      `[[`, 1                                           # extract 1st item
    )
  } 
)
#                      x1         x3         x8        x11
# return       -0.1887651 -0.3425831 -0.1592202 -0.2928802
# from         17.0000000  5.0000000 16.0000000  1.0000000
# trough       20.0000000 24.0000000 27.0000000 16.0000000
# to           25.0000000 30.0000000 30.0000000 30.0000000
# length        9.0000000 26.0000000 15.0000000 30.0000000
# peaktotrough  4.0000000 20.0000000 12.0000000 16.0000000
# recovery      5.0000000  6.0000000  3.0000000 14.0000000
于 2013-12-20T22:23:22.853 回答