问题标签 [performanceanalytics]

是否可以将图表对象从performanceanalytics包中保存到一个对象中，就像使用ggplot2orlattice图表一样？

例如这张蜗牛足迹图。

我想找到某人在一段时间内的总回报以及他的回报的标准偏差。我apply.fromstart在PerformanceAnalytics包中找到了一个看起来很有前途的功能。但是，我很难实现它。

这是我所拥有的：一个包含各种数据的数据框，包括每个时期的回报：
HourlyData

我想找到每个时期的总回报，如下：

我的代码目前为：
apply.fromstart(hourlyData[,2,drop = FALSE],FUN="*",width=1)

我还想找到他回报的标准差。我这部分的代码如下：
apply.fromstart(hourlyData[,2,drop = FALSE],FUN="sd",width=1)

的数据类型hourlyData$Position是“动物园”

我收到以下错误：In zoo(NA, order.by = as.Date(time(R))) : some methods for “zoo” objects do not work if the index entries in ‘order.by’ are not unique

我检查过了，我的行名没有重复

这是运行 dput(hourlyData) 的结果：

我想知道是否可以将这个 R 包中的表输出设为 % 而不是数字。

所以第一个 0.0732 我希望看到 0.07%

我PerformanceAnalytics::table.CalendarReturns用来生成一个随机生成的日历返回表xts。

对于此代码，我收到以下错误：

R 和所有软件包都是最新的。以下是我的会话信息：

我是 R 新手。我正在使用包PerformanceAnalytics来计算投资组合的 Component VaR。

如果我使用高斯方法，它会返回贡献。

但是如果我使用历史方法，它只会返回一个投资组合级别的值

这个对吗？我错过了什么吗？

编辑
我想使用历史模拟方法计算每个部分的分量 VaR。

我是学习 R 的新手，我的一些 R 代码有问题。为了您的方便，我放置了所有代码，以便您可以看到我正在尝试做的事情的逻辑。我的问题是重命名我的 xts 对象 Monthly_Quotes 的标题。我知道当股票代码无效时，getsymbols 函数不会检索“zzzz”的引号，这就是我遇到重命名标题问题的原因。我想解决这个问题，如果我有一个更大的股票代码列表没有被下载，我不会有从我的股票代码列表中重命名标题的问题。

我试过这个：

ticker_symbol <- colnames(Monthly_Quotes)
names(Monthly_Quotes) <- c(ticker_symbol)

我收到“找不到回撤函数”错误。我已经加载了 PerformanceAnalytics 库。

代码：

下面是控制台窗口中的 o/p

当我成功安装并加载 PerformanceAnalytics 库时，我不明白为什么我会收到无法找到 Drawdowns 函数的错误消息

我最近对一些历史数据进行了回撤分析，但问题是由于 findDrawdowns() 函数如何计算回撤结束时间是在恢复时间之后，大萧条占用了很多时间框架。

是否有一个参数可以传递给函数或存在的类似函数，它将在谷值处结束每次回撤？因此，本质上它会通过重置为累积回报的本地最小值/最大值来捕捉恢复时间内发生的回撤。本质上是在 R 中使用滚动时间窗口进行回撤。这样的事情存在吗？

我正在尝试使用 R 中的 PerformanceAnalytics 包计算返回系列的 sharpRatio。我的数据如下所示：

并且是类动物园。我正在使用代码：

但我收到以下错误消息：

有什么建议么？

我正在尝试编写一个对资产组合应用头寸规模分析的函数，但我坚持使用 R 中的一些基本编码。确定投资组合分配百分比的一项资产的基本设置很简单比率：

资产/资产波动性的固定风险百分比

多个资产很棘手，因为总分配百分比不能超过 100%。到目前为止，这是我所拥有的，但我不知道如何优化代码以使其在整个投资组合上下文中有意义。有什么建议么？提前致谢！

检查 max allocation total：显示 % 超过 100%（即 1.0）

关于如何将总分配保持在/低于 100%，同时在每个资产的单独头寸规模计算中保留分配建议的任何建议？再次感谢！！！