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我正在尝试使用 R 中的 PerformanceAnalytics 包计算返回系列的 sharpRatio。我的数据如下所示：

head(simpleRet)
  2006-01-02   2006-01-03   2006-01-04   2006-01-05   2006-01-06   2006-01-09 
 0.000000000  0.002495244  0.001018385 -0.001903177  0.002254347  0.002000196

并且是类动物园。我正在使用代码：

library("PerformanceAnalytics")
SharpeRatio(simpleRet, Rf = 0.05, p = 0.95, FUN = "StdDev", weights = NULL, annualize = TRUE)
print(YY)

但我收到以下错误消息：

Error in FUNCT(R = R, p = p, ... = ..., invert = FALSE) : 
  'x' needs to be timeBased or xtsible, or scale must be specified.

有什么建议么？

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也许这会有所帮助。

sr <- SharpeRatio(simpleRet, Rf = 0.05, p = 0.95, FUN = "StdDev", scale=252)

权重和年化参数具有默认值，因此无需指定它们。缺少参数是scale。这是比例参数信息：

scale   
number of periods in a year (daily scale = 252, monthly scale = 12, quarterly scale = 4)
于 2015-02-24T11:40:39.510 回答