问题标签 [performanceanalytics]

In zoo package, while using rollapply function, we get an logical option 'by.column = TRUE/FALSE'. If TRUE, FUN is applied to each column separately.

However, in apply.rolling function of PerformanceAnalytics package I don't see any such option. While trying to the following:

It give me calculation of only first column. Can someone please tell me how can I run this calculation over all the columns in the dataset.

我为计算 20 个周期滚动窗口内的风险价值 (VaR) 执行了以下操作：

它产生所需的输出，然后我在另一个数据上尝试了同样的操作：

但我收到以下错误：

有人可以告诉我为什么会有这种差异以及如何解决这个错误吗？

我需要计算股票收益的滚动 VaR。从这篇文章：使用 rollapply 函数使用 R 进行 VaR 计算，我了解到具有完全缺失案例的列会出错。但由于各个公司股票收益的起止日期不同，当数据从长格式转换为宽格式时会产生缺失值。可以仅使用没有缺失值的行进行估计，但这会导致数据严重丢失。因此，有没有办法对具有完整缺失值的列执行计算，对于缺失的列，得到输出“NA”。这就是我所做的：

它执行所需的计算，但是当我尝试使用前 60 行完全缺失“HAM6”列时

我收到以下错误：

我知道错误是由于缺少“HAM6”列，但有没有办法保留缺少的列并为“HAM6”获取输出“NA”而不是删除“HAM6”列？我已经尝试了大多数可用于处理缺失值的方法，但找不到任何合适的解决方案。任何帮助深表感谢。

我需要对包含大约 7,000 行和 11,000 列的 xts 数据运行滚动窗口函数。我做了以下事情：

我等了 12 个小时，但计算没有完成。但是，当我尝试使用以下小数据集时：

计算在 60 秒内完成。我在配备 Intel i5-2450M CPU、Windows 7 操作系统和 12 GB RAM 的计算机上运行它们。

如果有任何更快的方法可以在大型 xts 数据集上执行上述计算，任何人都可以建议我吗？

我需要对每日股票收益进行滚动 VaR 估计。起初我做了以下事情：

它执行计算并返回一个动物园对象，但给出一系列警告，如下所示：

然后，我对我的数据样本进行了同样的尝试，如下所示：

但是 is 不返回任何 zoo 对象并给出以下警告和错误：

从较早的帖子（使用 R 的使用 rollapply 函数进行 VaR 计算）我了解到，如果缺少完整的滚动窗口，则无法执行滚动估计，但在我的数据（sample2.dta）中没有缺失值。

sample2.dta 可以从https://drive.google.com/file/d/0B8usDJAPeV85WDdDQTFEbGQwaUU/edit?usp=sharing下载

谁能帮我解决和理解这个问题？

我有以下数据框：

我想计算累积回报，但数据框中缺少值。我用了：

结果得到

这里的问题是，如果存在 NA，则后续行将具有 Result NA。有没有办法在不影响下面其余行的情况下计算累积回报？

我想获得以下结果：

我知道 PerformanceAnalytics 包中有一个名为 Return.cumulative 的函数，但这只会获得整个列的累积回报。

有任何想法吗？

我有 S&P500 的每日数据，并将接近收盘的回报存储在my_data$Return中。我的目标是在此期间每天重新调整 GARCH(1,1)（因此从 2004 年 1 月 1 日的startDate开始），然后计算 30 天的预测。换句话说，我需要模拟我使用期间每个时间点的 GARCH(1, 1) 30 天预测。为了做到这一点，我使用了myFit函数来校准模型并进行预测。然后此函数由apply.fromstart调用，以便我可以从startDate开始每天应用它。

如果我启动它，R 会抱怨，因为ugarchfit需要至少 100 个数据点才能运行。

我看到该函数需要至少 100 个数据，但如何更改函数以避免错误？我还尝试将最后一行替换为：

但R显示错误，因为求解器无法收敛。另外，rollapply不允许我使用扩展窗口，而这是我想做的。事实上，我在这里申请了 1 年的滚动窗口。

关于如何在此期间每天获取预测的任何想法？

非常感谢您的帮助。

我的意图是使用来自扩展窗口的数据使用 GARCH(1,1) 生成预测。每天都有一个新的回报进入数据集，我将重做 GARCH 拟合和预测。函数 myFit 执行此操作，但现在我需要将一个每天都在增加的返回窗口作为参数传递。两种方法是 apply.fromstart() 和 rollapplyr()。

在下面的代码中，我决定在收集到至少 100 个回报后开始滚动计算，因为这是 ugarchforecast() 执行预测所需的最小数据量。

最后两行调用 myFit ，从 100 的窗口开始，它们将函数应用于扩展窗口。如果设置如下，我期望 apply.fromstart() 和 rollapplyr() 都提供相同的数据。毕竟他们将相同的功能（myFit）应用于相同的数据。不幸的是，只有第一个值是相同的，然后预测不再对齐。

这是我的健身

这些是 forecastVec1 的元素（因此使用 apply.fromstart() 时的预测）：

这些是 forecastVec2 的元素（使用 rollapplyr()）：

如前所述，只有第一个元素是相同的。我在 rollapplyr() 中应用增加窗口的方式可能是错误的？我正在传递一个宽度向量，所以我期望在每次迭代中，函数将使用一个窗口 100，然后是 101，然后是 102...103，最后是 104。这应该与 apply.fromstart() 后面的逻辑相同因为我设置了 gap=100 并且每次迭代都应该将窗口增加 1。

你能帮我找出错误吗？谢谢。

所以我使用 PerformanceAnalytics 包来绘制一个简单的 PnL 系列的性能摘要，所以

但是，我想在累积 PnL 图表中添加一些描述性文本，例如年化收益、累积收益、标准差和锐化。如何将其粘贴到第一张图中的空白处？

如果我自己绘制图表，我可以用上面的代码来做。但是，由于 charts.PerformanceSummary 函数自动绘制 3 个图，我只能访问它看起来的第 3 个图。有什么方法可以访问函数打印的 3 个图表中的第一个，以便我可以在其上相对于其自身坐标编写文本？

这是我想要的一个例子：http: //i.imgur.com/QXUb2Aq.png。但在这种情况下，我必须手动测试 y 坐标的值，直到我找到可行的方法。谢谢！

使用来自的PerformanceAnalytics.pdf示例

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified")我根据（我假设）等权重投资组合假设获得每单位(VaR)风险的回报，但是当我尝试添加权重时：

我收到错误：

有人知道如何（形式）扩展SharpeRatio功能以合并投资组合权重吗？