我有以下数据框:
df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05),
Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90),
Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01))
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.250 0.040
2 NA 0.330 0.073
3 0.03 NA 0.080
4 0.04 0.045 0.040
5 0.05 0.900 0.010
我想计算累积回报,但数据框中缺少值。我用了:
cumprod(df+1)-1
结果得到
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.2500 0.0400000
2 NA 0.6625 0.1159200
3 NA NA 0.2051936
4 NA NA 0.2534013
5 NA NA 0.2659354
这里的问题是,如果存在 NA,则后续行将具有 Result NA。有没有办法在不影响下面其余行的情况下计算累积回报?
我想获得以下结果:
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.2500 0.0400000
2 NA 0.6625 0.1159200
3 0.03 NA 0.2051936
4 0.07120 0.7373 0.2534013
5 0.12476 2.3008 0.2659354
我知道 PerformanceAnalytics 包中有一个名为 Return.cumulative 的函数,但这只会获得整个列的累积回报。
有任何想法吗?