1

使用来自的PerformanceAnalytics.pdf示例

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified")我根据（我假设）等权重投资组合假设获得每单位(VaR)风险的回报，但是当我尝试添加权重时：

weights <- rep(1/13,13)

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified", portfolio_method="component",weights = weights)

我收到错误： 

"Error in match.fun(FUNCT)(R, Rf = Rf, p = p, weights = weights, portfolio_method = "single",  : 
  formal argument "portfolio_method" matched by multiple actual arguments"

有人知道如何（形式）扩展SharpeRatio功能以合并投资组合权重吗？

4

1 回答 1

0

考虑到组件和权重，SharpeRatio 似乎确实很难创建投资组合。一个解决方案是给 SharpeRatio 加权投资组合。如果投资组合是每个时间点的组件的加权组合（这似乎是 SharpeRatio 将计算的），您可以使用

Rf <- 0
SharpeRatio((zoo(edhec) -Rf) %*% weights, FUN="VaR", method="modified")

其中 edhec 首先转换为动物园时间序列以允许计算权重。对于可能具有更现实时间依赖性的投资组合，您可以首先计算投资组合，例如季度再平衡，然后使用 SharpeRatio

port <- Return.portfolio(edhec, weights, rebalance_on = "quarters")
SharpeRatio(port, Rf=Rf, FUN = "VaR", method="modified")
于 2014-10-23T13:30:59.990 回答