问题标签 [performanceanalytics]

我正在尝试使用 PerformanceAnalytics 通过每日重新平衡来回测一些投资组合的表现。下面是一个虚拟示例：

但是，上面的代码给出了以下错误：

Error in '[.xts'(result, 2:length(result)) : subscript out of bounds

我错过了什么？

我需要使用R的'PerformanceAnalytics'包并使用这个包，我知道我需要将数据转换为xts数据，这实际上是一个面板数据。按照这个论坛的建议，我做了以下事情：

它给了我RNOM_list和xts_list。

在此之后，能否请一些人帮助我使用该函数估计每月回报Return.calculate，lapply并将生成的输出作为附加变量保存在我的原始数据集中进行回归分析？随后，我还需要估计 VaR、ES 和 semi-sd。

数据可以在这里下载。注意，prccm是数据中的月收盘价，gvkey是公司 ID。

我想charts.PerformanceSummary在PerformanceAnalytics包装中使用调色板，但由于某种原因，它没有显示所有三个图表。

下面是一个可重现的例子。

任何帮助将不胜感激。

我正在通过 将衰退带数据下载到 R 中quantmod。现在这是一个二进制信息（xts 格式），看起来像这样（只是显示的第一个衰退期）

现在，我有两个问题：

1. 我想确定每个衰退期的每个衰退期的开始和结束（即获取开始和结束日期）。由于没有衰退的中间零点，我需要一个过滤机制，它a）过滤掉零点（这很容易），b）确保识别每个新的衰退期。仅仅选择那些还没有奏效，因为那时没有单独的衰退期，而只是出现衰退的日期的集合。

2. 我需要将它转换成这样的表格格式，如下所示 http://www.r-bloggers.com/use-geom_rect-to-add-recession-bars-to-your-time-series-plots-rstats -ggplot/

   1857-06-01, 1858-12-01 1860-10-01, 1861-06-01 1865-04-01, 1867-12-01 1869-06-01, 1870-12-01 1873-10-01, 1879-03-01

完成后，我想将它用作 library 中的 event.lines PerformanceAnalytics。

任何人都可以帮助我如何做到这一点？

如果您想下载该系列进行尝试，请执行

我正在使用包中的Drawdowns功能PerformanceAnalytics。

我无法理解该值-0.000956553是如何计算的……有人吗？

此致

几天前刚开始学习 R（并且是该​​站点的新手），并且能够通过搜索该站点/Google 来解决问题，但是这个问题真的让我很困惑。

背景：我正在将 data.frame 的返回值绘制到 PerformanceAnalytics chart.CumReturns 中，将另一个 data.frame 绘制到 gridExtra grid.table 中。我正在尝试使用 mfrow=c(2,1) 排列它们，并且 chart.CumReturns 图表排列正确，但 gridExtra grid.table 仍然在中心绘制，与另一个图表重叠。代码（我可以发布的）和图表图片如下。几个小时以来一直在寻找解决方案，尝试 grid.arrange，但在这个上空无一物......感谢任何帮助。

**抱歉，无法发布图片。想象一下位于绘图区域顶部的性能分析图表，gridextra 表在中心重叠。

部分代码（意识到这个prob不是优化代码，现在只是尝试学习基础知识）：

嗨，我有一个名为 NormalizedPnL 的数据框对象。这里是：

现在我把它变成一个 xts 对象：

你可以看到所有的列都是动物园

现在我尝试使用性能分析：

我得到了错误：

谁能告诉我问题是什么？错误提到有 1 列，但我有 3。

我有一个包含概率的时间序列。为简单起见，假设每个点都代表我对某一天纽约是否会下雨的估计。当我绘制时间序列时，如果我是正确的，我希望符号是 pch=1 和 col="green"，如果我错了，我想使用 pch=4 和 col="red"。

我已经尝试过几种方法，但都失败了。主要是我在 PerformanceAnalytics 中使用 chart.TimeSeries 函数。我对想法持开放态度。

我尝试绘制一个系列，包括 pch 和 col 的向量来表示正确和不正确。我尝试仅绘制正确的点并使用点函数添加不正确的点。

谢谢。

这是我在 excel 中的数据示例：（第一列 = 时间，第二列 = 在过去 5 分钟内资产 1 的价格上涨/下跌，3td = 资产 2 相同）

到目前为止我所做的：1 - 导出到 csv。2 - 导入到 R

3 - 当我输入命令时：t3。我有以下内容：

现在不知道每行前面有1 2 3 4...10是否正常。

同样当我输入：开始（t3）。我有 ：

理想情况下，我希望他做的是将第一列用作时间序列。我尝试了一些我在这里读到的想法，但没有成功。有人可以帮我吗 ？

非常感谢 ！

我正在创建一个包含另一个变量之和的 2 个因子的交叉表

这给了我一张像

我需要在最后一行添加我需要它保持“表类”的每一列的总和，因为我必须用代码导出它：