2

这是我在 excel 中的数据示例：（第一列 = 时间，第二列 = 在过去 5 分钟内资产 1 的价格上涨/下跌，3td = 资产 2 相同）

6-09-2013 10:05  0,0004922067    -0,0006188252 
6-09-2013 10:10  0,0001639882    -0,0010296140 
6-09-2013 10:15  -0,0001639613   0,0000936977 
6-09-2013 10:20  -       0,0011963360 
6-09-2013 10:25  -       -0,0008062020 
6-09-2013 10:30  -0,0023778288   -0,0002017131 
6-09-2013 10:35  0,0023834963    0,0005115900 
6-09-2013 10:40  -0,0004919646   -0,0011090786 
8-09-2013 17:55  FALSE   FALSE 
8-09-2013 18:00  0,0016914750    -0,0010922993

到目前为止我所做的：1 - 导出到 csv。2 - 导入到 R

t3 <- read.table('t3.csv', sep="," , header=F , row.names=NULL)

3 - 当我输入命令时：t3。我有以下内容：

                V1              V2              V3
1  6-09-2013 10:05   0.0004922067   -0.0006188252 
2  6-09-2013 10:10   0.0001639882   -0.0010296140 
3  6-09-2013 10:15  -0.0001639613    0.0000936977 
4  6-09-2013 10:20            -      0.0011963360 
5  6-09-2013 10:25            -     -0.0008062020 
6  6-09-2013 10:30  -0.0023778288   -0.0002017131 
7  6-09-2013 10:35   0.0023834963    0.0005115900 
8  6-09-2013 10:40  -0.0004919646   -0.0011090786 
9  8-09-2013 17:55          FALSE           FALSE 
10 8-09-2013 18:00   0.0016914750   -0.0010922993

现在不知道每行前面有1 2 3 4...10是否正常。

同样当我输入：开始（t3）。我有 ：

Error in hasTsp(x) : invalid time series parameters specified

理想情况下，我希望他做的是将第一列用作时间序列。我尝试了一些我在这里读到的想法，但没有成功。有人可以帮我吗 ？

非常感谢 ！

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2 回答 2

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R 并不真正知道如何处理您的第一列；它没有意识到那些是日期。如果您希望它们被评估为日期，请尝试使用 lubridate 包，然后执行以下操作：

library(lubridate)
t3$Time <- mdy_hm(t3$V1)

现在，您已经有了日期格式的第一列，您可以相应地对其进行操作。

于 2014-07-01T17:45:50.793 回答
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您可以将数据定义为在不规则日期时间点观察到的时间序列，如下所示：

require(zoo)
datetimes <- strptime(t3[,1], format = "%d-%m-%Y %H:%M")
x <- zoo(t3, datetimes)
start(x)
#[1] "2013-09-06 10:05:00 CEST"
于 2014-07-05T21:17:01.343 回答