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我正在使用包中的Drawdowns功能PerformanceAnalytics。

mydata:

                 One           
2009-07-31  0.000000000    
2009-08-31 -0.009114570   
2009-09-30  0.008233058   
2009-10-30  0.003175485   
2009-11-30  0.037916767   
2009-12-31  0.020002273   

PerfDrawdowns=Drawdowns(mydata)

                  One
2009-07-31  0.000000000      
2009-08-31 -0.009114570     
2009-09-30 -0.000956553      
2009-10-30  0.000000000      
2009-11-30  0.000000000      
2009-12-31  0.000000000

我无法理解该值-0.000956553是如何计算的……有人吗？

此致

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1 回答 1

1 
R> (1+-0.009114570)*(1+0.008233058)-1
[1] -0.0009565528
于 2014-02-19T15:21:55.717 回答