r - 如何计算 R 中的滚动年化投资组合 alpha/beta？

Question

我正在尝试使用包 PerformanceAnalytics 计算给定投资组合的滚动年化 alpha。

到目前为止，我设法做了两件事：

• 使用我的每日回报获得滚动的每日阿尔法chart.RollingRegression(r,r_idx,width = 250, attribute = "Alpha")

• 使用 获得滚动年化回报chart.RollingPerformance(r,r_idx,width = 250, FUN="Return.annualized")。我想将该年化功能转换为前一个函数调用

我尝试在 RollingRegression 中使用 FUN 参数，但它不起作用。还有另一种方法吗？

谢谢

这是您可以运行的代码，它从 2 个随机生成的返回时间序列中给出上述 2 个图表：

library(PerformanceAnalytics)

dates <- seq.Date(as.Date("2006-12-31"),by="day",length.out = 1000)

set.seed(3542)
ra <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)
rb <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)

chart.RollingRegression(ra,rb,width = 250, attribute = "Alpha")

chart.RollingPerformance(ra,width = 250, FUN="Return.annualized")