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我目前正在尝试为投资组合回测设置 PSQL 数据库，并且想知道是否有人为未来的更改提供了更自动化的解决方案。

假设我有一个包含股票 A、B 和 C 的投资组合。我每个月都会更改投资组合的权重。假设 2015 年 1 月，我的体重是 A-25%、B-25%、C-40%。为了计算一个 1000 美元的投资组合我需要的股票数量，我只计算 A * 1000/A 的股票价格的权重，以此类推 B 和 C。每天，我检查 A、B 和 C 的价格并相乘通过股票数量来获得总投资组合的价值。

在 2 月份，如果我将投资组合的价值更改为 A-25%、B-35%、C-40%，那么我需要通过取 1 月最后一天的投资​​组合价值并乘以 2 月份的权重来重新平衡，除以股票的股价。

问题是我想测试如果我在月中添加重新平衡会发生什么。我不想只存储投资组合的总价值，因为如果我添加再平衡，它可能会改变。

我目前将每个月的投资组合百分比输入数据库。在调整额外的再平衡时，计算投资组合每日价值的最简单方法是什么？

为该月的每一天插入等于上次重新平衡的股票数量的行是否更好？例如，我是否应该只有每次重新平衡的股票数量，所以 2015 年 1 月 - 每股股票数量，2015 年 2 月 - 每股股票数量。或者我应该有 2015 年 1 月 1 日 - 每个股票的数量，2015 年 1 月 2 日 - 和以前一样，2015 年 1 月 3 日 - 和以前一样...... 2015 年 2 月 - 每个新的股票数量。如果在第一个示例中这样做，我将如何在 SQL 中设置条件，以便我使用最后一次重新平衡，但在下一次重新平衡时停止？我是否只需要获取重新平衡的日期列表，然后一次循环两个，一个作为开始日期，一个作为结束日期？

任何帮助将不胜感激

我已经建立了以下模型，它只对间谍进行回测。我的问题是我想将此交易策略应用于多个代码（例如 qqq 和 spy）。

我该怎么做呢？见下文：

请参阅下面的多个代码版本：

我正在编写一个脚本来回测使用 python 的 bt 框架对一组股票的一些策略。在 bt 文档（回测模块）中它说：

佣金（fn（数量））：要使用的佣金函数。

所以当我运行我的代码时

我想传递一个函数，该函数返回基于百分比的佣金，例如交易的 0.5%。由于我不知道交易的大小，这甚至可能吗？使用固定佣金如何解决？

我正在尝试通过包含分钟数据的 CSV 文件使用ninjaTrader提要。该程序按预期运行七个 onBars 调用，然后吐出一个错误：

self.info(str(instr) + "当前开盘价: %.2f" % (bars.getBar(instr).getOpen())) AttributeError: 'NoneType' 对象没有属性 'getOpen'

我的代码：

亚马逊.csv

MMM.csv

输出：

我在 ninjatraderfeed.py 中唯一改变的是 getDelimiter() 使用“，”而不是“;”

为什么它会在七次 onBars 调用后停止工作？

编辑：从每个 csv 文件复制前 8 个值。

首先，我要感谢社区的大力支持和反应。

我在多仪器上应用简单的 MA 交叉策略时遇到问题。

基本上，我维护一个 csv 价格文件的数据库。我使用此代码检索这些文件

然后我导入数据，这些数据创建了具有正确索引的有效 xts 对象

然后我运行通常的初始化过程

然后（我怀疑问题就在这里），我启动了投资组合。如果我启动投资组合，我直接输入工具的名称，这样它就可以正常工作。

但我想将策略应用于“符号”，而不是逐个运行它。我知道我应该写以下内容，但不幸的是，它不起作用。

最后，这是我找不到任何逻辑的地方，如果我像这样启动投资组合，它适用于 2 个工具，而不是 3 个

我得到的错误信息是

再次，提前感谢您的支持。

尼古拉斯

过去几天我一直在摸索，试图了解如何限制策略中的头寸数量。它是一种通道突破策略（做多/穿上 20 天的突破通道，设置 10 天的高点/低点止损。

我不希望系统金字塔。只接受 1 个头寸，即 - 如果在第 1 天我有一个信号，并且市场保持趋势，它将打印新的信号，但由于我们已经在一个头寸中，它们必须被忽略。

我尝试了我发现的一切，但我无法实现任何目标。我知道我必须调整 osMaxPos 和 addPosLimit 但似乎我做错了。

这是我的代码。提前致谢。

我想实现一个 afl 代码来查找日内交易中的每日亏损限制。我将使用代码进行大约 200 天的回测。我有以下代码，但有错误。

任何帮助将不胜感激。谢谢。

我一直在修改几个月前使用 quantstrat 进行的回测。在我添加信号和规则 6（donchian 通道低）之前一切正常，我的完整代码如下。任何帮助将不胜感激。

提前致谢。

PS：对不起，如果代码看起来很乱，这是我第一次在这里提问。

我有一个日期时间索引为 1990-2015 的熊猫 df。

它具有标普 500 的 adj 收盘价、FOR（财务义务比率）、PE 比率等列。我创建了图表来查看不同比率和市场之间的关系。我现在正在尝试回测投资策略。我已经在 Quantopian 中做过一些这样的事情，但从来没有靠我自己做过，而且我还是 pandas 的新手。

我的表的前两列如下所示：

我弄乱了一些代码，但不知道该怎么做。想法如下：在 FOR 跌至 16.5 以下的第一个月投资 1,000,000 美元的起始投资组合。骑标准普尔，直到 FOR 达到 16.5，卖出。当它再次跌至下方时买回。我认为我需要使用 while 语句

这会打印出我想要投资的所有时间段。有没有办法使用“while”和“next idx”来使这个程序成功

我正在构建一个简单的交易策略，每月使用双移动平均线交叉。我正在使用简单的 2 个月 MA 和 10 个月 MA。如果 2Ma 上穿 10Ma，则买入，如果下穿，则卖出。问题是我的资产曲线不正确。为了获得每月移动平均线，我将每日价格转换为每月价格。这在计算移动平均线时似乎效果很好，但是当我在回测环境中将信号应用于我的价格时，它看起来像是考虑了每日数据，因此信号与日期不匹配。

我收到了这个警告：

接着：

这是代码：

不确定我是否做错了其他事情，但我很感激你的帮助。

谢谢，玛丽亚