过去几天我一直在摸索，试图了解如何限制策略中的头寸数量。它是一种通道突破策略（做多/穿上 20 天的突破通道，设置 10 天的高点/低点止损。
我不希望系统金字塔。只接受 1 个头寸，即 - 如果在第 1 天我有一个信号，并且市场保持趋势，它将打印新的信号，但由于我们已经在一个头寸中，它们必须被忽略。
我尝试了我发现的一切，但我无法实现任何目标。我知道我必须调整 osMaxPos 和 addPosLimit 但似乎我做错了。
这是我的代码。提前致谢。
#Import des données
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")
XAUUSD <- getdata("XAUUSD.csv")
EURCHF <- getdata("EURCHF.csv")
### Création des devises
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP","XAU","CHF"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","XAUUSD","EURCHF"),"USD")
symbols <- c("GBPUSD","AUDUSD","EURUSD")
tradesize <- 1000000
init.date <- "2001-09-04" #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-10-01" #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date() #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000 #Capital de départ
Breakout <- strategy("Breakout")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "Breakout"
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
initDate=init.date, #date de départ du book
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
initDate = init.date, #date de départ du compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st, #initialisation du container des orgers
initDate = init.date) #date de départ du book d'ordre
strategy("Breakout",store = TRUE)
#Definition des indicateurs
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=20,include.lag=TRUE), label="Donchian20")
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=10,include.lag=TRUE), label="Donchian10")
##Definition des signaux
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "long") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitlong") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "short")
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitshort") #label de la colonne du signal
#Limite
#addPosLimit( portfolio = "Breakout", # add position limit rules
# symbol = "AUDUSD",
# timestamp = init.date,
# maxpos = tradesize)
addPosLimit("Breakout","AUDUSD",maxpos = 1, minpos = -1,timestamp = as.POSIXct(init.date))
getPosLimit(portfolio = "Breakout","AUDUSD", timestamp = as.POSIXct(init.date))
##Definition des règles
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=tradesize, #taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Enterlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Entershort") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all",#taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitshort") #label si exécution
out <- applyStrategy("Breakout", portfolios = portfolio.st)