使用MetaTrader Terminal（MQL4），我尝试有一个反向数组，我将（前置）项目附加到。

因此，在每个刻度上，myArray[0]成为“最新”值，之前的值转移到myArray[1]，依此类推。

但它听起来更难。

我试过这样->

我需要创建一个
从MQL4 API（类 C 语言）
到Forex Tester API（C++/Delphi DLL）的自动代码转换器。

有建议可以在 和 的帮助下ANTLR完成MMVP。但是，我不知道如何在上述技术的帮助下完成。

谁能告诉我的问题如何解决？

如果您不知道如何使用ANTLR或MMVP然后请建议其他技术完成我的任务。

这是一个简单MQL4程序的示例。

用 C++ API 编写的同一程序的示例。

您好，我正在研究配对交易策略。目前，我正在对在某些假设下找到的任何配对进行回测。为此，我在 R 中使用了“quantstrat”包。我发现很难理解 applyStrategy 函数中到底发生了什么，特别是在我经历了以下情况之后：

我为两对运行了一个演示代码：

其余代码可在此处获得（https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R?view=markup&root=blotter）

运行“策略”后，我计算累积回报并获得总计 -0.05818081。

现在，如果我接下来要做的是再次运行代码的最后一部分：

然后我得到 -0.9044952 作为累积回报。我知道如果我想再次获得 -0.05818081 回报，那么我需要重新启动投资组合。但是，我正在寻找的是帮助了解跑步的效果

是本评论中解释的两倍。帮助将不胜感激！

我正在尝试使用PyAlogoTrade的事件探查器

但是我不想使用来自yahoo!finance的数据，我想使用自己的但不知道如何解析，CSV格式为：

完整CSV的在这里

我想做类似的事情：

然后yahoofinance.build_feed(instruments, 2008, 2009, ".")用我的替换CSV

我试过了：

但它会引发属性错误。任何想法如何做到这一点？

我尝试在 R 中测试一种策略，即在牛市吞没信号后以第 x 根柱线购买。如您所见，Bull Eng 之后的栏数是最后一栏。

现在我想根据 testrange.High 列中的第 x 个 Bar 计算动态回报，其中 x 的值由最后一列的值指示。

例如，我想锚定第 1 根柱的开盘价，即 200.000，然后比较第 3 列 ( 200.19 200.17 199.49 199.55 199.73 200.04) 的最高价，如最后一列所示，从 1 到 6 根柱运行到锚点 (200.000)获取 6 根柱线的回报，然后在下一个位置重新开始，即 19:44:00 进行相同的过程（新锚点 199.97 并从高点运行 7 根柱线进行回报计算）并返回所有回报作为带有条数的列表或向量。

任何帮助是极大的赞赏。提前致谢。

在我收到大量数据的假设场景中，并且通常在收到时按时间顺序排列，有没有办法向前或向后“播放”数据，从而按需重新创建新信息流？我知道，从简单的意义上说，我总是可以有一个脚本（无论输出什么都不重要），它以一个 for 循环开始，该循环接受任意数量的事件或观察并做某事，然后接受更多观察，更新以前的内容输出一个新的结果，依此类推。有没有比简单的 for 循环更可扩展的方法？

基本上，每当我研究这个主题时，我都会很快发现自己进入了高频交易的主题领域，特别是通过对历史数据进行回测的算法效率。虽然我的问题是在更广泛的意义上这样做，我们的观察不需要是股票/期权/未来价格点，但必须适用相同的原则。有没有人有这样的经验，了解如何将这样一个平台构建在一个更可扩展的级别上，而不仅仅是一个带有逻辑的 for 循环？另一个例子是健康数据/声明，随着时间的推移，随着越来越多的声明出现，人们可以前后看到发生了什么。

我正在使用由 Joshua Ulrich 实现的伟大包中R的函数来测试这一点。我不确定这是否是抛物线 SAR 的标准行为。如果是的话，我需要一些帮助来实施“未来盲人”SAR。SAR()TTR

为了简单起见，我将使用短向量和整数值而不是实时序列数据。

我只会在最后一个区间更改一个值，现在的Low - High范围是 5 - 7，而不是 5 - 6。

我们得到：

抛物线 SAR 的所有历史都被大幅修改是预期的行为吗？如果第 1 行到第 4 行的 SAR 值被第 5 行的不同未来值修改，则会将前瞻偏差引入之前的行。

如果这是抛物线 SAR 的标准行为并且我需要它进行回测，我将不得不为每一行重新计算它，始终掩盖所有未来的数据（行）。

期望的结果是每一行都有抛物线 SAR 值，因为我可以在特定的时间目睹它，而不知道未来。

编辑2016-06-18

user3666197的简化代码示例：

我正在尝试了解配对交易策略，并且我正在使用这个伪代码来编写我的 R 程序。

我目前正在使用Systematic Investor Toolbox (SIT) 技术分析进行回测，但我不知道如何使用 SIT 进行回测配对交易策略。

当前的问题是如何在 SIT 中模拟交易对的买卖。如果 SIT 无法进行配对交易策略回测，那么我应该如何执行配对交易策略，尤其是进入和退出。我应该使用什么逻辑？

编辑

PerformanceAnalytics经过一段时间的搜索，我知道我们可以使用;从头开始​​制作回测器。但在回测之前，我们必须创建信号和返回值。下面是一个示例代码

在上面的代码中，创建信号很容易，但是对于交易对，我应该使用什么逻辑来创建信号并返回该信号？

我目前正在用 Python 开发一个事件驱动的回测引擎。我想知道高速回测引擎应该有多快，尤其是在 Python 中。现在，我可以重播一年的 1 分钟柱数据大约 10 小时。现在的速度可以接受吗？

我知道 Github 上有一些开源回测引擎，比如 Pipline。我真的不知道它是否是事件驱动的，因为我之前没有玩过它。

任何人都知道一个高质量的事件驱动的回测引擎应该有多快？非常感谢你的帮助。

我需要并行运行冗长且计算密集的回测。我的回测平均需要运行 8 个小时，我需要运行 30 个。它们都使用不同的输入调用相同的函数。到目前为止，我能找到的是下面使用 foreach 包的代码。

我的第一个问题更笼统，我想知道上面的包是否是解决我的问题的最佳方法。

我的第二个问题与额外计算能力的使用有关，因为我只能在我的本地机器上并行运行 8 个回测，网上有很多选择，并且希望就最适合 R 的方式提出建议。

感谢您的帮助和时间，