问题标签 [back-testing]

我有一个包含这些值的数据框，

我想使用以下代码对数据进行回测

但是当我尝试运行时，当我尝试进行回测时，它会不断出现此错误。另外，我对这一切都很陌生，所以我不确定错误是什么。列名称为日期，但未在数据框中指明，Standard.Group.Plc.Ord 和 Sameer.Africa.Plc.Ord。我通过对原始数据框执行返回来生成 data.frame。

我应该对我在这里列出的时间序列回报进行回测。任何人都知道如何修复它，或者其他可能有效的代码。

这是代码：

生成一个假证券 X，并通过从正态分布中提取其每日回报来建模。然后进行累加求和，得到每天 X 的值。

生成与 X 有深厚经济联系的 Y，因此 Y 的价格应该与 X 非常相似。

绘制两者之间的比率：

错误消息：文件“”，第 9 行打印 '相关性：' + str(X_diverging.corr(Y_diverging)) SyntaxError: invalid syntax

错误消息：文件“”，第 14 行打印 '相关性：' + str(Y2.corr(Y3)) SyntaxError: invalid syntax

pip install auquan-toolbox 并执行以下代码片段：

错误信息：文件“C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\backtester\dataSource\data_source_utils.py”，第 25 行，在 getCookieForYahoo return cookie, crumb # return a tuple of crumb 和 cookie

UnboundLocalError：分配前引用的局部变量“crumb”

可以在此处找到带有代码的完整文章。

任何帮助深表感谢。谢谢你。

这是我的第一个问题，请原谅我的错误我一直在阅读 Andreas Clenow 的 Trading Evolved，一本关于使用 Python 进行回测和财务的书这是我收到的代码和错误

我收到的错误是这个

NoBenchmark Traceback (最近一次调用最后一次) _RunAlgoError: No benchmark_specwas provided, and zipline.api.set_benchmarkwas not called in initialize。

提前致谢

在 Pine Script 策略中，Long 进入和退出有什么方法可以独立工作？

以下是我在 2019 年 8 月 14 日进入多头并在空头信号到达时立即退出的示例。

我制定了一个策略，如果价格超过 5 个分形（顶部和底部）中间平均线，则进入多头，当价格低于 5 个顶部分形平均线时，平仓。

该策略在价格下穿中间平均线时做空，并在价格上穿 5 底部分形平均线时做空。

我目前收到无数据错误。有人可以帮我破译我的代码的问题吗？

我想将交易进入和退出捕获到我的脚本变量中以供将来使用。

我可以使用 strategy.position_size 做到这一点。我这样做的方式是 -> 当仓位大小变为 1 时，我假设进入已经发生，当它变为 0（从 1）时，退出已经发生。

我在回测期间遇到了一种情况，其中进入和退出发生在同一个柱中，因此在柱关闭后，position_size 不受影响并且仍然保持为 0（未更改）。

我怎样才能捕捉到这种情况？

我正在尝试使用 Python 中可用的 tqdm 模块打印优化算法的进度状态，但是，每次我尝试更新它时，它都会在新行中打印进度，有没有办法我只能更新一开始就被实例化的原始tqdm bar？我的代码如下，它基于 backtrader 回测库：

输出：

我确实查看了 stackoverflow 上有关类似问题的其他帖子（其中大部分都集中在 jupyter notebook 界面上），但它们并没有解决我的错误。此外，这是一个多线程过程，并且cerebro.optcallback在每次迭代一组唯一的参数值之后调用 optimizer_callbacks 函数

我刚刚开始使用反向交易者。

我从 pandas 数据框中获取了 1 分钟的蜡烛数据。

运行 backtrader 时，我在每个购买订单后都会收到此日志消息：“订单取消/保证金/拒绝”

我正在使用 jupyter 笔记本

这是我的交易策略：

这是我的主要代码

这是我的数据框数据

这些是日志，加上最终余额与测试开始时相同。

为什么pinescript中的一个简单的追踪止损会大幅重绘这个？

我正在使用pinescript 版本 4在Tradingview上对ETH/USD 和 1H进行一些回测。完整的脚本如下所示：

使用正常的回测或重放，我得到以下结果：

这导致加$20。

在回测之前，我让它运行实时数据，得到以下结果：

这导致负$6。

所以相差26 美元。

对于追踪止损，我没有使用任何证券或其他有问题的解决方案- 结果如何在 6 个柱（6 小时）的短时间范围内变化如此之大？

我确实尝试将其设置calc_on_every_tick为 true，但正如预期的那样，我在同一支蜡烛中获得了大量的买卖订单。

我的目标是编写一个函数，该函数从熊猫证券价格数据框中返回每个时期（即一天）的投资组合收益向量。为简单起见，我们假设初始权重在证券A和B之间平均分配。价格由以下数据框给出：

此外，我们假设资产A是我们发起空头头寸的资产，我们做多资产B。

第一步从“零投资头寸”（如空头头寸（即资产A ））计算离散回报，在第二步从构成投资组合的单个资产的加权回报中计算整体投资组合回报并非易事，之前我进行了迄今为止的尝试，但没有正常工作（关键问题是资产A的空头头寸在2013 年 1 月 14 日超过 -100% 的损失），我非常感谢任何形式的帮助 - 可能是理论上的或代码。