问题标签 [back-testing]

我正在编写一个回测策略，以在每天高于当天最高点的特定时间买入。

我写了一个 pinescript 策略。见下文。我把它限制在今年八月。这适用于 5m 海图。

我怀疑“stop = high”会导致问题，因为到目前为止高点还没有被定义为当天的高点。

我需要对脚本进行哪些更改才能实现此目的？

我在 Pine Script 中编写了一个策略，以便在 Trading View 上对其进行回测。它似乎编译没有错误，但在回测时显示“无数据”。我无法弄清楚我的代码有什么问题，我会向您展示。该策略由两个指标组成：支撑和阻力和令人敬畏的振荡器。第一个指标是从另一个脚本复制的，它可以工作（绘图），第二个指标是一个简单的真棒振荡器，显然它可以工作（绘图）。

我添加了一些功能来获得入场信号，这要归功于令人敬畏的振荡器，以及多亏了支撑和阻力位的止盈和止损水平。

问题是，即使脚本没有可识别的错误，它也不会下任何命令。

我尝试播放另一个策略脚本以查看它是否是交易视图问题，但确实另一个公共策略有效。

我唯一修改的是when在if(condition). 没有变化，策略测试器部分仍然出现“无数据”错误。

搜索互联网结果没有答案。

这是我的策略代码。第一个（最长的）部分被复制并且效果很好（支撑和阻力）。在第二部分中，我添加了一个 Awesome Oscillator、函数和代码来执行该策略。

我预计至少会下一些订单，但在回测时没有人出现。我的代码有什么问题？

R 中的许多统计库提供了拟合模型的可能性，然后使用优化结果来预测未来一些时期的值。但是，许多人无法对样本外的结果进行回测。

因此，我想构建一个允许我（向前走的方法）的 R 函数：

1. 使用移动窗口定义训练集（每个循环时间，删除最旧的观察并添加最新的）
2. 运行优化器从而校准模型
3. 使用校准后的模型生成 n 步提前预测
4. 将新预测存储在样本外预测值的向量中（连同预测日期）
5. 循环 1-4

我尝试了以下方法（x 是样本外集的长度，n 是训练集的固定长度）：

但是，矩阵 forc 仅包含循环的第一个和最后一个结果。

任何人都可以在这里发现错误吗？

我正在尝试在 R 中使用 quantstrat 来回测简单移动平均线、RSI 策略，但出现错误：

问题似乎是我的订单数量加上现有头寸大于最大头寸。我如何控制我的仓位限制来消除这个错误？

下面是代码。

您的帮助将不胜感激，因为这对我来说是一个非常重要的项目。谢谢

我正在用 pine 脚本编写一个简单的策略，用于在 TradingView 中进行回测。逻辑很简单。如果今天的收盘价低于 52 周低点，则购买价值 10000 卢比的股票。我的代码如下所示：

当针对 NSE:ITC 股票运行时，这不会产生任何数据。我不确定为什么，也没有调试器可用于逐行查看行为。我试图绘制weekly_lc并且效果很好。

更新 1：我将我的整个脚本放在这里，并带有退出条件。

策略测试器屏幕如下所示：

现在，我的回测器测试了一个策略，即在 0.025% 处获利并在 0.048% 处止损。我正在尝试实施它，仅在超过 27 美元后才激活上方的止盈。努力构建代码，非常感谢帮助，请参阅下面的代码

我最近开始使用 bt 进行回测，在查看文档https://pmorissette.github.io/bt/bt.html后，似乎没有办法在每个日期获得总投资组合价值，即使它可以通过调用该.plot()方法很容易地绘制出来。

我可能忽略了我的部分，因为我对此很陌生。如果有人能指出我正确的方向，那就太好了。

我知道有两种方法可以做回测，滑动窗口和扩展窗口。

在实践中，哪种方法更好？每种方法的优缺点是什么？

在我看来，我猜如果时间序列模式与当前事件更相关，那么滑动方法会更好。

滑动窗口如下图

展开窗口如下图

来源：https ://www.kaggle.com/cworsnup/backtesting-cross-validation-for-timeseries/notebook

我在 pinescript 上有这个基本策略，它根据 2 个移动平均线的交叉进入一个位置。我要做的是：当交叉出现时，进入多头/空头（天气是牛市或熊市交叉），在 3 根蜡烛后退出位置。我已经尝试过使用“barssince”功能，但我不太擅长编码。这是我的策略：

我正在使用 Amibroker v6.3

我想找出在回测期间进行的交易的利润百分比，然后相应地调整卖出标准。当利润低于 10% 时，我想使用这个函数 sell_below10()。当利润>10% 时，使用函数 sell_abv10()。

如何在回测期间检测交易的利润百分比，以便我可以相应地使用正确的卖出功能？

谢谢你。