我知道有两种方法可以做回测，滑动窗口和扩展窗口。
在实践中，哪种方法更好？每种方法的优缺点是什么？
在我看来，我猜如果时间序列模式与当前事件更相关，那么滑动方法会更好。
滑动窗口如下图
展开窗口如下图
来源：https ://www.kaggle.com/cworsnup/backtesting-cross-validation-for-timeseries/notebook
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哪个更好？简化答案是它取决于您的时间序列数据。滑动窗口和扩展窗口都有它们的用例。
当您开始测试高频数据（例如每日和每小时时间序列）时，最好使用滑动窗口回测方法。否则，如果您的时间序列的历史点是有限的，例如每周、每月或每季度，则扩展窗口会更好。
参考：Omphalos
于 2020-03-30T15:39:18.630 回答