问题标签 [back-testing]

我正在尝试使用Python 3.8 中的backtrader包对使用's模块AAPL从 Yahoo Finance 获得的历史股票价格进行回测。backtraderYahooFinanceData

问题：数据似乎是从雅虎财经下载的，但在回测过程中，我们得到一个错误：

FileNotFoundError：[Errno 2] 没有这样的文件或目录：'AAPL'

知道我们如何解决这个问题吗？

系统：

• Mac OS X 10.15.3
• Python 3.8.0
• 反向交易者 1.9.74.123

重现错误的 Python 代码

错误堆栈

我真的很难找到一个逻辑。我有一个名为Col的数据集，如下所示。我正在使用 Python 和 Pandas

我想设置一个名为 "STATUS" 的新列。逻辑是

一个。当 Col==0 时，我会购买。但是只有当 Col==0 是数据集中的第一个值或Status Sell之后，才会发生这种 Buy 。不能有两个买入值之间没有卖出

湾。当 Col<=-8 我会 卖出。但是，如果在 Satus 列中之前有买入，就会发生这种情况。不能有两个Sells之间没有 Buy 。

我已经提供了我希望输出的示例。非常感谢任何帮助

这里原始数据在列中：我想要的Col和输出处于状态

我已经计算了 BTC 的 RSI，效果很好。我想在我的数据框中添加一个新列 [Position]，它指示我当前的位置是多头还是空头。现在我正在尝试做一个循环，如果我在做多或做空 BTC，它应该给我输出。思路如下：如果 RSI 处于超买状态 (>70) 并再次跌破 70，则输出头寸应为空头。如果 Rsi 处于超卖状态 (<30) 并开始升至 30 以上，则信号应为多头。如果 RSI 正在上升并且最后一个信号很长，我希望介于两者之间的所有值也很长，直到出现短信号（反之亦然）。

此外，在 2016 年 3 月 13 日计算的第一个 RSI （时间序列的开始）是 40.41 并且正在上升，这就是为什么如果在生成短信号之前的第一个值设置为 Long 会很棒，我没有整合在我的代码中，有人知道如何实现吗？

我的代码如下所示：

循环给了我一个语法错误......有人可以告诉我如何让这个循环运行吗？

非常感谢您的支持！我感谢你们的每一个想法！

一切顺利，保持保存！

我在 python 中构建了一个回测器，它在 70 毫秒内完成了完整的运行。在单个线程上（使用 for 循环）我可以运行这个回测器，它显示出正常的性能（每次迭代大约 70 毫秒）：

我的问题如下：每当我尝试使用多处理运行此功能时，性能要差得多（每次回测约 800 毫秒）。

我尝试过使用Process和Queue对象的数组来做到这一点：

我也尝试过使用一个Pool对象：

我的处理器有 64 个内核和 128 个线程，所以我给它很高thread_nr（大约 100-120），但性能仍然很糟糕。

我的问题如下：有没有办法足够改进 python 多处理以实现每个回测（每个进程）70 毫秒？或者我应该用 C++ 重写整个项目（回测器和进程管理器）以实现最佳性能（使用所有可能的线程/整个 CPU）。

所以我的问题是，基本 python 库（如 pandas、numpy、matplotlib）中是否有函数可以在不使用回测库（如 pyalgotrade、backtesting.py 和 zipline）的情况下进行回测。那么，您是否可以仅使用基本库进行回测，或者如果您已经拥有历史数据，是否必须使用回测库？谢谢

我想对交易策略进行回测。它相对简单。只需以起始价格购买股票。立即在上方的退出差价处设置卖单，在下方的进入差价处设置买入单。我希望它一直持续到最大开放批次次数。我已经设法在下面编写代码。订单是地方，但没有执行。我正在使用 backtesting.py 库 https://kernc.github.io/backtesting.py/doc/backtesting/index.html 示例：开始 = 125 订单应放置在买入 124，卖出 126..买入 125，卖出127..买126，卖128等等。下一个函数针对数据的每一行运行，并且在那里我无法设置当前的买卖价格。请帮助任何人

我在 Equity Research 工作，几周前刚开始将我的市场量化模型从 Excel 转换为 Python 代码。我的主要目标是创建一个多因子模型的回测器，然后将其演变为主动量化投资组合算法。

所以，想问一下 - 我怎样才能一次命名所有切片周期？另外，我需要将每个子样本分成 31 个不同的时期，其中 5 个时期是浮动的，应该从网上上传。有没有办法从公司的网站或其他方式解析它？

现在的代码是这样的，数据集还不是很大，但稍后会添加其他部分 -

我想知道是否有一个库，我可以在其中添加多头、空头、获利、止损价格列表。然后它计算

- 净利润 - 亏损 - 多头和空头头寸百分比 - 连续盈利和亏损交易的数量及其百分比

然后用这些计算绘制图表

我在 ubuntu 服务器上运行下面的测试代码。我正在尝试使用 zipline 回测一个简单的买入并持有策略。我只是想确保我已经正确安装了所有东西以进行回测。我对 zipline 很陌生。我收到以下错误，不知道为什么。

我正在按照此博客文章中的步骤进行操作：

https://towardsdatascience.com/introduction-to-backtesting-trading-strategies-7afae611a35e

我在 jupyter notebook 中运行代码。

当我之前运行代码以验证捆绑包已被摄取时，它显示的是：

代码：

输出：

下面是我在 jupyter notebook 中运行的代码以及错误。有没有人看到问题是什么，你能建议如何解决吗？

代码：

错误：

我有一个熊猫系列的时间值和 1 用于交易，0 用于不交易（加上不同的止盈和止损值），我正计划对其进行回测。

然而，上一次我使用反向交易者时，我必须手动搜索 Pandas 系列中的当前时间位置（速度慢得令人难以置信）。

是否有一个库可以让我拥有像矢量化方法这样的东西？（否则，您有任何提示，我可以如何更有效地执行此计划？）