问题标签 [back-testing]

基本上，众所周知，我们可以在 Zipline 中回测我们的策略，问题是 Zipline 是为股票市场开发的，在这些市场中可以订购的资产的最小订单是 1，但在加密货币市场中，我们可以订购一小部分一种加密货币。那么，我如何制作 zipline 以根据可用资金订购一小部分比特币？

我已经在 pine 上创建了这个代码，虽然它可以工作，但它没有。根据他们的说法，我没有错误，但是当我将代码添加到图表时，我无法看到它在哪里买卖。此外，当我尝试策略测试时，它不允许我对其进行回测。它不显示任何数据。

我的代码没有显示任何错误，但是当我尝试启动它时，没有提供任何条目，除此之外，我还想添加几个额外的过滤器：

• RSI >50（做多时）
• SlowEMA > SMA（做多时）
• 关闭 > SlowEMA（做多时）

有什么建议么？

我正在写作和专家顾问并进行了测试。而且我无法理解，也无法找到为什么损失金额与我的计算不符的信息。要进行回测，我应该得到正确的结果。

因此，在图像中，我们看到在 109.87 开仓 0.79 手头寸，在 109.939 收盘。

这是显示掉期的头寸大小计算器。

但是在回测时，我得到的交换率更低。也许计算器指示器显示错误。随着较低的掉期，预期损失和实际损失之间的差距更大。

所以每日交换吃 6.15 美元。帐户在usd。从 1 月 22 日到 2 月 6 日，已经进行了 17 次互换。您将在下面的日志中看到的佣金是 3.16。

所以我的数学是 6.15*17+52.5+3.16=160.21

但头寸损失为175.48。

我还每天打印交换：

一天显示大约 5.8。如果我将其用于计算，这将产生更大的差距。

我正在尝试加快我的交易策略回测。

现在，我有

这部分代码耗时最长，所以我想加快速度。

我正在学习 Python，所以这很简单而且很有效，但现在我要为它付出的代价是回测需要多长时间。

有没有办法更快地做到这一点？

我对 PerformanceAnalytics 和 Quantstrat 软件包有疑问。我想测试每月再平衡投资组合策略，但我想将年费和买卖费用的影响纳入再平衡。

有什么实用的方法可以做到这一点吗？在 PerformanceAnalytics 中，我可以轻松测试每月再平衡策略，但费用是有问题的。在 Quantstrat 中，我可以轻松地合并费用，但有没有办法构建每月再平衡结构？

非常感谢，

亲切的问候。

我遇到了一些问题，我正在使用 zipline 回测数据。使用正常的 OHLC 格式，一切正常，但我希望能够使用 csv 文件中的其他列，除了 zipline 默认提供的列（打开、关闭、高、低、体积）。我有诸如 Marketcap、ev、pe 之类的列，我希望能够在 handle_data 函数中使用它们。

我想回测一些数据，我希望我的回测和分析的输出成为我的应用程序决策的输入。

我曾考虑复制模型/表并出于执行回测和分析的目的，但随后我的工作量将增加一倍，并且不是特别可扩展。

是否可以为特定的特定类动态切换 rails 环境？即创建一个 BacktestingService 类，任何数据库读/写都对“测试”数据库进行，而应用程序的其余部分继续使用开发/生产环境？

您能否为我的用例建议任何其他解决方案？

我是一名初学者，我一直在通过 tradeview 在 pinescript 中创建自己的交易策略。在 CCI 指标上，我一直在尝试编写一个策略，当当前 CCI 值大于上一个最高峰值时，假设最后一个峰值大于 100 时将采取一个位置。我附上了我的意思的图像，最后一个最高峰和我将占据的位置突出显示。CCI职位

我最初的想法： cci_low = valuewhen(cci>100,cci(close,20),0) cci_high = valuewhen(cci>cci_low and cci(close,20),0)

我最初的想法是将指标 CCI 越过 100 关口的时刻与下一个也越过 100 关口的 CCI 进行比较，并保存最高的 CCI 值。但是，我的经验是有限的，我无法弄清楚如何设置一个条件，即只有在跌破 100 之后，我才将 > 100 的初始 cci 值与 > 大于初始 CCI 的当前 CCI 值进行比较标记。简单地说，我希望只有在后来的 CCI 超过最后一个最高 CCI 峰值时才建仓，峰值定义为回撤至 100 关口下方。

我也试过使用barssince()函数，我会搜索初始CCI>100，即barssince(CCI>100)，通过CCI(close,20)[barssince(CCI>100)获取CCI值] 并将该值与当前 CCI 进行比较。但是，这仍然不能解决最高峰问题，并且 pinescript 不允许以这种方式使用来自 barsince() 的系列整数。

任何帮助和建议将不胜感激。

谢谢你，托马斯

到目前为止，感谢大家的帮助。到目前为止，我已经在 pinescript 中编写了许多不同的策略，并且我已经阅读了 pinescript 手册和许多谷歌文章，但我仍然对 pinescript 中的追踪止损如何工作感到困惑。

例如，对于 strategy.exit，我有一个 trail_price，它标记了追踪止损激活的入口。然而，我所有的回测都表明，追踪止损位于特定蜡烛条的高点，即使 trail_offset 没有被击中。是否仅仅是因为 tradeview 回测假设在一根蜡烛条中达到最大利润，即使随后的蜡烛条继续朝着您的目标方向前进？

例如，这是我的 strategy.exit 的一个示例。Strategy.exit("long_TP", "long", trail_price = entry_price + ATR, trail_offset = ATR, stop= entry_price - ATR)。我注意到我将赚取 2 到 3 倍的 trail_offset（在这种情况下基于 ATR，即如果 ATR 为 50 点，我将赚取 100 甚至 150 点），只要在该特定收盘前获利蜡烛吧。任何后续的蜡烛柱，即使做多，即使 trail_offset 止损未达到，也不计算在内（即，即使我的 ATR 是 50 点，当蜡烛柱关闭时，我可能会赚取 70 点，即使随后的蜡烛条继续做多）。

我的假设是否不正确（即我的代码），或者这仅仅是回测的限制，因为程序无法知道蜡烛条内部发生了什么，而只知道最高价、最低价、开盘价和收盘价？但是，我确实对此感到怀疑，因为有时即使在蜡烛条的低点也没有达到 trail_offset，所以理论上利润应该继续累积，而不是在蜡烛条关闭后止损。

编辑：我添加了更多信息以进行澄清-这是带有一些解释的示例代码：

我的 strategy.exit 声明如果达到初始止损，则退出多头头寸。但是，如果市场如预期那样做多，则在达到第一个止盈限制时激活追踪止损，由 trail_price 定义。trail_offset（以点数为单位）基于 ATR。因此，如果达到 trail_price，则应通过追踪止损持续获利。但实际上发生的情况是，利润被带到我进入交易的特定蜡烛的最高点。我附上了一张图片供参考。在图片中，我们看到第一个利润限制已达到，因此激活了追踪。ATR 约为 150 点，因此从入场价到获利限制的距离约为 150 点。追踪止损设置为 ATR，因此一旦达到第一个利润限制（利润 = 150 点），理论上交易应该继续获利，直到触及追踪止损。但在图片中，我们看到实际上，一旦触及蜡烛的高点，我的头寸就会退出，尽管持续上升趋势（最终利润 = 181 点），但没有获得任何进一步的利润。为什么是这样？

再次感谢您的帮助。托马斯