python-3.x - 如何在滑索中订购一小部分加密货币（如比特币）？

Question

基本上，众所周知，我们可以在 Zipline 中回测我们的策略，问题是 Zipline 是为股票市场开发的，在这些市场中可以订购的资产的最小订单是 1，但在加密货币市场中，我们可以订购一小部分一种加密货币。那么，我如何制作 zipline 以根据可用资金订购一小部分比特币？

Answer 1

您可以在较小的范围内模拟您的测试，例如在 Satoshi 级别 (1e8)。

我可以想到两种方法：

1. 将您的资本增加到 1e8 的基数，并保持输入不变。通过这种方式，您可以分析 Satoshi 的结果，但您需要更正最终的投资组合价值和任何其他取决于资本基础的因素。
2. 将输入缩放到 Satoshi 或任何其他级别，并将handle_data方法更改为 Satoshi 级别或基于您的投资组合百分比使用order_target_percent方法。

注意：Zipline 将输入四舍五入到小数点后 3 位。因此，重新调整到 Satoshi 会将低于 5000 的价格变为NaN（不考虑更高价格的舍入误差）。我的建议是对比特币使用 1e5 或对数刻度。