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首先，我要感谢社区的大力支持和反应。

我在多仪器上应用简单的 MA 交叉策略时遇到问题。

基本上，我维护一个 csv 价格文件的数据库。我使用此代码检索这些文件

getdata <- function(ticker){ 
  d <- read.csv(ticker, header=TRUE, sep = ",")
  d[,1] <- as.Date(as.character(d[,1]), tz ="GMT", format="%m/%d/%Y")
  ticker <- as.xts(d[,-1], order.by =d[,1] )
  }

然后我导入数据，这些数据创建了具有正确索引的有效 xts 对象

GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
 AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
 EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")

然后我运行通常的初始化过程

### Initialisation
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD"),"USD")
symbols <- c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD")

init.date <- "2001-09-04"    #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-09-05"       #1ere date du jeu de donnée
end.date <- "2017-01-04"         #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000      #Capital de départ
model <- strategy("model")      

portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "model"

if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()

然后（我怀疑问题就在这里），我启动了投资组合。如果我启动投资组合，我直接输入工具的名称，这样它就可以正常工作。

initPortf(portfolio.st,        #nom du book
          symbols = "EURUSD",  #list des instruments
          initDate=init.date,  #date de départ du book
          currency='USD')     #devise de référence du book

但我想将策略应用于“符号”，而不是逐个运行它。我知道我应该写以下内容，但不幸的是，它不起作用。

initPortf(portfolio.st,        #nom du book
          symbols = symbols,  #list des instruments
          initDate=init.date,  #date de départ du book
          currency='USD')     #devise de référence du book

最后，这是我找不到任何逻辑的地方，如果我像这样启动投资组合，它适用于 2 个工具，而不是 3 个

initPortf(portfolio.st,        #nom du book
          symbols = c("EURUSD","GBPUSD"),  #list des instruments
          initDate=init.date,  #date de départ du book
          currency='USD')     #devise de référence du book

我得到的错误信息是

applyStrategy("model", portfolios = portfolio.st, symbols = symbols)
Error in sum(x[beg:(n + beg - 1)]) : 
  invalid 'type' (character) of argument

再次，提前感谢您的支持。

尼古拉斯

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