问题标签 [quantmod]

我正在尝试运行Data Mining With R book提供的代码。它基本上采用 SP500 指数（GSPC）的报价数据并构建一个预测函数（T.ind）来预测未来 n 天的报价。

我的问题是如何T.ind从newTA()函数调用中调用。所选期间的报价值如何传递给T.ind函数。请告诉我。

我有以下data数据点的时间序列（请参阅dput()下面的输出以获取可重复的序列）。

我想尝试获得一个 n 周期滚动分位数的时间序列。

例如，要获得整个系列的上四分位数，只需：

但我想要的是有效地添加data$rolling_quantile，这样我就可以有一个滚动的 n 周期窗口，它构成了

我原以为apply.rolling(in Performance Analytics) 或 roll.apply (in zoo) 会解决问题，但在尝试计算 10 天滚动上四分位数时出现以下错误：

tracback也没有给出太多线索：

roll.apply似乎有效，但它似乎在data. 如有必要，我会将该电话作为更新发布，但我apply.rolling认为无论如何都是合适的解决方案。

当然，在 excel 中执行此操作非常简单，但我想在 R 中得到答案。但作为解决方案的指南，这是我想要得到的结果（在 Excel 中生成）：

任何帮助，一如既往，非常感谢。

我无法为 add_TA 函数（quantmod 包）设置当前子图。

（在子图 2 上添加一条线）

R给我这个错误：

命令：

虽然工作正常。

注意：该问题仅在函数中使用时出现，而不是在全局范围内时出现。这是一个完整的例子：

很多 quantstrat 和随附的示例似乎都是围绕通过某种技术指标进入和退出交易而设置的。

但是，假设您有一个任意指标用于触发进入交易，但是您想在第二天的开盘或收盘时平仓。你将如何最好地实现这个例子？

让我们看下面的例子：

• 两种工具：XYZ 和 ABC
• 入场信号：可以是任何东西——我们只想在我们的“信号”评估为真时进入交易。对于此示例，假设任何时候 XYZ/ABC 的比率在 T+0 从开盘到收盘的任一方向变化超过 1%
• 退出信号：市场事件，例如开盘或收盘。比方说，在这个例子中，我们想在第二天的开盘时平仓我们上面设置的交易。

例如，写这样的东西使用blotter会相对容易：

ratio假设使用列调用的 xts 对象：

1. ABC OHLC,
2. XYZ OHLC,
3. 以 OHLC 表示的 ABC/XYZ 之比
4. 货币 OHLC “CCY”（这是一个交叉货币对）
5. 我们的指标 (OpCl(ABC/XYZ)),
6. “发出信号？” 如果指标 > 1%，则为 1，否则为 0
7. “信号dn？” 如果指标 < -1%，则为 1，否则为 0

我们的代码将是：

这工作得很好。

但是，假设我们想在其中实现它quantstrat——它会变得有点棘手。假设所有投资组合、账户、指标和信号等都设置正确，然后我将添加这些交易规则以进入交易：

我的问题是：我如何输入接下来ruleSignal的两个以在第二天的开盘时简单地平仓？

我知道它可能与 in 的timestamp论点有关，ruleSignal但我不知道如何实现它。

这里可能有一个非常简单的解决方案，但我陷入了一个试图解决这个问题的循环中。

与以往一样，非常感谢任何帮助。

不知道我在这里做错了什么。我在 R 中运行以下代码：

它似乎部分工作，但我收到一条警告消息。此外，该图不再显示日期。这里可能有一个简单的解决方案，但我没有看到。

警告消息：在 if (class(y) == "data.frame" | class(y) == "list" | class(y) == 中：条件的长度 > 1，并且只使用第一个元素

我在这里做错了什么？

我希望我的 xts/quantmod 对象中的一列成为一个因素。我不知道为什么它不起作用。

谢谢

我有一个df带有日期df$Date和关闭df$Close列的 data.frame。我正在尝试获得年度回报，但我遇到了问题

我试过

并且还具有日期作为行名，但无法使其正常工作。感谢您的帮助。

我正在尝试从谷歌获取道琼斯指数的数据。我已经尝试了很多东西，但它们似乎不起作用。

我有一个 csv 文件，我想将每一列 a 提取为字符串，以便我可以将它与包中的getSymbols函数一起使用quantmod。

csv 文件如下所示：

我使用这段代码来读取文件：

我收到此错误：

当我一一输入符号时，它工作正常。我还注意到，当我走到最后一行的末尾时，边距似乎已损坏。在图像中，您可以看到“符号”的值，行尾的右侧比应有的多几个空格（由于初始括号的颜色，您可以看到这一点）。

TTR 有一些优秀的 TA 指标。是否有一个包或函数可以计算和绘制不同类型的支撑位和阻力位？最好是可能的支撑位和阻力位的概率分布