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我正在尝试在 quantmod::chart_Series() 之上绘制一些支撑/阻力线。问题是有趣的支撑/阻力线在当前时间的系列数据范围之外（低于或高于）（我还想将图表向右扩展一点，超出数据的最后一个时间戳）。

查看 quantmod::chart_Series() 的源代码，我看不到指定 ylim/xlim 的方法，或者在“过去”中使用 quantmod::chartSeries 使用 yrange 覆盖 y-scale 是可能的。在这里评论https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php?view=rev&root=quantmod&revision=520也证实了我的预感......

我的诊断是否正确，或者是否有一种方法可以在 quantmod::chart_Series 中启用 y 比例覆盖？任何想法如何做我想要的高度赞赏。

谢谢。

最好的，萨摩

我想使用 quantmod::chart_Series() 绘制 SPX 图表，并在下面绘制 GDP 变化和 GDP 变化的 12 个月 SMA。无论我如何尝试（我使用什么组合）都会发生错误或 quantmod::chart_Series() 仅显示部分图。

编辑：实际上，在我看来，这是使用季度数据时的 quantmod::chart_series() 问题：

这确实会在主面板上产生 SPX 图，但会留下空白的第二个和第三个面板。然后我尝试在数据上使用相同的索引，相同的长度等。

结果到处都是错误：

使用

在我看来一切都很好。

我的会话信息（）：

有什么想法可以解决这些问题吗？

编辑：这似乎是一个 quantmod::chart_Series() 错误。如果我这样做：

关于如何解决这个问题的任何想法？

我有以下代码：

我不想在最后一行重复股票代码。有谁知道如何做到这一点？

我在尝试在用符号“T”引用的股票 AT&T 上运行 quantstrat 示例时遇到问题。我相信这是因为 R 在某个地方认为这个 T 指的是 TRUE。这是我的代码：

我现在收到此错误消息：

我尝试了另一只股票，如安捷伦科技，其符号为“A”，但我没有收到此错误，所以我几乎可以肯定问题出在 T 与 TRUE 一样的事实。谢谢您的帮助！

我明天要交论文，我收到了一个非常奇怪的 quantmod 错误消息，这是我在过去几周使用这个包时从未遇到过的。我无法导入特定于道琼斯指数 (^DJI) 的数据。我收到以下错误消息：

问这么简单的问题，我几乎觉得不好意思。我真的不明白问题出在哪里..这些例如工作得很好

那么问题出在哪里？非常感谢您的帮助，我真的很感激！

我想循环浏览一个代码列表，获取他们的财务数据并将它们导出到我桌面上文件夹中的 CSV 文件。但是，我遇到了与 Quantmod 包中的 viewFinancials() 相关的 R 错误。代码和错误如下所示。

所以，我的问题是如何将变量分配为金融类的对象，以便我的循环正常运行？或者，如果有人有其他选择，我会很高兴听到它！

这是错误消息：

viewFinancials 中的错误（co.f、“BS”、“Q”）：“x”必须是“财务”类型</p>

这是我正在处理的代码：

下面的示例在股票 (IBM) 的每日跌幅超过 10% 时创建买入信号 (1)。

然后它会创建一个额外 4 天的保持信号。如果保留天数增加，代码将变得更加不守规矩。有没有办法使用 apply 函数或类似效率的东西（即，不是 for 循环）重写 holdig 代码？

每次我觉得自己在应用方面变得更好时，我都会后退两步。

我是 R 的新手，使用您的网站非常有帮助。不幸的是，我已经为我的代码苦苦挣扎了两天，所以我想问几个问题。我一直在尝试创建漂亮的图表以放入 pdf 表中，但我一直在使用的所有软件包都没有什么问题。所以我想要完成的是创建一个包含三个图表和一个相关表的 pdf 表。下面是我创建的一个示例，它与我想要做的非常相似，但我想改变的东西很少。我在 quantmod 中使用 chartSeries 来绘制图表和使用 textplot 的表格。

几个问题：

1. 是否可以删除图表右上角的日期？
2. 而不是文本 Last xxxx （绿色系列文本）我想获得系列本身的名称，例如 MSFT，这可行吗？
3. 如何给出轴名称，例如返回、日期？
4. 在累积差异图中，我使用了 addVo()，该函数给出了这个不错的 barPlot。在其他图表中，我没有使用 addVo() 只是 addTA 和 type='h' ，您可以看到条形图/直方图的差异。是否可以使用 addTA 获得与 addVo 中相同的图？
5. 有没有办法更好地拟合相关表和/或更专业。也许另一个功能更好？

最好的，

OTB

我对 R 有点陌生。我想我的错误对有经验的人来说是微不足道的。

我正在尝试编写一个 R 程序来计算许多股票的 beta。股票代码从 读取Input.csv，数据从 yahoo 下载。然后，代码循环遍历每只股票的 beta 计算，并输出一个总结回归的 csv。

当所有时期都假设一个单一的无风险利率时，我让代码工作，但我相信在标准化超额收益时我可能需要使用每个月的实际无风险利率。我在这一步遇到问题。xts 已从 FRED (GS20) 成功下载，但是当从证券和市场回报中减去回报时，它会产生一个长度为零的 xts。这会杀死程序。

我相信这可能是因为 FRED 和雅虎之间的日期格式不同。我注意到 getSymbols 命令忽略了起始日期。任何帮助，将不胜感激。

我是 R 编程的新手，现在正在开发一个可以与 R 交互的系统。我的问题是：

如何从脚本中的硬编码而不是从“雅虎”“谷歌”等各种来源获取报价？

为什么我需要在脚本中硬编码引号？

我使用 Rserve 作为我的下游系统，主系统会获取数据并执行其他投资组合检查，然后调用R-TTR-quantmod包以计算财务数字。所以我不希望 R 重新获取这些引号，所以我希望引号被硬编码并从我的系统发送到Rserve它被执行的地方并从那里返回结果。这样我的代码将依赖于 R 的标准计算，用户可以专注于其他业务逻辑。

为什么我不使用 csv 文件方法？

我在一个实时系统中，文件 io 会花费大量时间并且会减慢我的系统速度。

例如：

从 Yahoo! 中提取 S&P500 指数数据 金融

计算 RSI 指标

所以这就是我需要的：

• 而不是调用getSymbol我想将数据作为脚本中的变量传递。
• 我假设数据有时可能非常大或有时非常小。
• 那么在这种情况下我应该怎么做呢？