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我对 R 有点陌生。我想我的错误对有经验的人来说是微不足道的。

我正在尝试编写一个 R 程序来计算许多股票的 beta。股票代码从 读取Input.csv，数据从 yahoo 下载。然后，代码循环遍历每只股票的 beta 计算，并输出一个总结回归的 csv。

当所有时期都假设一个单一的无风险利率时，我让代码工作，但我相信在标准化超额收益时我可能需要使用每个月的实际无风险利率。我在这一步遇到问题。xts 已从 FRED (GS20) 成功下载，但是当从证券和市场回报中减去回报时，它会产生一个长度为零的 xts。这会杀死程序。

我相信这可能是因为 FRED 和雅虎之间的日期格式不同。我注意到 getSymbols 命令忽略了起始日期。任何帮助，将不胜感激。

require(PerformanceAnalytics)
require(quantmod)
require(car)

setwd("R Projects/Beta Test")

proxy <- read.csv("Input.csv",header=FALSE)[,1]
summary <- as.data.frame(matrix(0, ncol = 5, nrow = 0))

mar <- getSymbols("^GSPC", src = "yahoo", from = as.Date("2006-01-01"),
                  to = as.Date("2011-12-31"),auto.assign=FALSE)
riskFree <- getSymbols("GS20", src = "FRED", from = as.Date("2006-12-01"),
                       to = as.Date("2011-12-31"),auto.assign=FALSE)

for (n in proxy){

    sec <- getSymbols(n, src = "yahoo", from = as.Date("2006-01-01"),
                      to = as.Date("2011-12-31"),auto.assign=FALSE)

    #Monthly Returns
    #ERROR PRODUCED HERE
    sec.xsmonthly <- monthlyReturn(to.monthly(sec),type="log") - riskFree
    mar.xsmonthly <- monthlyReturn(to.monthly(mar),type="log") - riskFree

    sec.reg <- lm(sec.xsweekly ~ mar.xsmonthly + lag(mar.xsmonthly,-1))

    summary[n,1] <- coef(sec.reg)[1]
    summary[n,2] <- coef(sec.reg)[2]
    summary[n,3] <- coef(sec.reg)[3]
    summary[n,5]<-summary(sec.reg)$r.squared
}

summary[,4] <- summary[,2]+summary[,3]

colnames(summary) <- c("Alpha","Beta","Beta-Lag","Sum Beta","R-Squared")
write.csv(summary,file="output.csv")
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请注意，getSymbols.FRED它没有from和to参数，因为无法使用日期范围查询 FRED。问题是 FRED 日期在每个月初对齐，而 的输出to.monthly在每个月底对齐。to.monthly解决此问题的一种方法是在riskFree循环之前调用：

mar <- getSymbols("^GSPC", from="2006-01-01", to="2011-12-31", auto.assign=FALSE)
riskFree <- getSymbols("GS20", src="FRED", auto.assign=FALSE)

riskFree <- Cl(to.monthly(riskFree))
mar.xsmonthly <- monthlyReturn(to.monthly(mar),type="log") - riskFree
于 2012-08-03T19:38:01.767 回答