问题标签 [quantmod]

我想使用 quantmod生成这样的图https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20110826/19da3834/attachment.png 。

我想，一个非常简单的任务让我有点沮丧。我希望能够使用 quantmod 在图表上画一条线。经过几天的尝试，我一无所获。我看不到如何使用 quantmod::addLines 函数执行此操作的示例（这是我发现的唯一类似问题，但找不到答案http://r.789695.n4.nabble.com/quantmod-图-趋势线-td894632.html )

我的问题是：我想在指定的日期/时间/条 nad y 值处绘制一条水平线。这条线只允许从某个特定的条开始为 n（例如 5）条长（此外，我还想在指定的 y 值的行上方添加文本）。

我尝试了几件事：

但这实际上不是线条......而且我不知道如何添加文字......

然后我试过这个

同样，无法添加文本。这种方法的另一个问题是我无法摆脱顶部的传说。由于我想在一个图表图例上绘制数十或数百条线，因此不应显示...

提前感谢您的想法/代码示例/...

最好的问候，萨摩。

我认为使用 xts 对象在绘图中添加点、图例和文本可以解决这个问题，但显然不是......

这似乎是直接从教科书出来的。?plot.zoo不包含任何示例point()。

可能重复：
xts 刻度数据滚动子集

我有一个包含每日时间戳的 xts 对象

我想知道是否有一种方法可以chartSeries()使用时间戳作为子集（例如从 11:00:00.0000 到 12:00:00.0000）来绘制图表？

或者，如果有其他方法可以实现此图。

提前致谢

我正在尝试将quantmod 网站上的代码用于 3d 图。我按照说明输入了 2010 年（因为找不到 2008 年的链接）。但是，当我在 R 提示符下输入此命令时：

我收到以下错误：

我对 R 比较陌生，所以任何人都可以帮我解决它。

我失去了想法（以我有限的 R 知识）如何以高性能（矢量化）方式解决以下“问题”。

我想确定 SPX 连续 3 天或更长时间收盘的日子，同时又不是来自 50 天的低点。我将此编程为固定回顾三天，但不知道如何使其动态化。这是代码：

我想做的是这样的：

编辑开始

我想看看，如果我们连续三天（3、4、5，...）在 SPX 上上涨（保留在变量 numDaysPositive 中），这种上涨是否来自 50 天的低点。我想回顾 3、4、5……天，看看是否在那个特定日期（3、4、5……）天前 SPX 创下了 50 天的低点。“逻辑”或假设是，对于从 50 天低点开始连续 3 天或更多天上涨的反弹并不少见，但是，如果我们连续 3、4、5 天......没有从 50 天低点开始，那么，这可能值得考虑，因为其中一个“证据”市场可能会停止甚至下跌一段时间。

现在我在最后一个 ifelse 中使用 k=3 的 lag.xts 但想使用 k=numDaysPositive （动态）。

编辑结束

所以，我希望滞后的 k 基于 numDaysPositive 中的值是动态的。我相信如果只有一个人可以看到这很容易......我现在整天都在看这个并且没有想到任何东西。

我正在尝试使用 quantmod 中的“to.weekly”函数将每日股价数据（仅收盘价）汇总到每周股价数据。xts 对象foo保存从 2011 年 1 月 3 日星期一到 2011 年 9 月 20 日星期一结束的股票的每日股价数据。为了汇总这些每日数据，我使用了：

tmp <- to.weekly(foo)

根据 quantmod 文档，上述方法的成功在于tmp现在拥有一系列每周 OHLC 数据点。问题是该系列从 2011 年 1 月 3 日星期一开始，随后的每个星期也从星期一开始，例如 1 月 10 日星期一、1 月 17 日星期一等等。我原本预计这周会默认在周五结束，因此每周系列从 1 月 7 日星期五开始，到 9 月 16 日星期五结束。

我已经尝试调整数据的开始和结束，并将“endof”或“startof”与 indexAt 参数一起使用，但我无法让它返回周五结束的一周。

我很感激收到的任何见解。（抱歉，我找不到任何附加 dput 文件的方法，因此数据显示在下方）

富：

温度：

我正在尝试编写一个简单的函数，如果参数 date(s) 是 Op-Ex Friday，它（应该）返回 true。

现在，结果应该是[1] "2011-09-16"。但相反，我得到[1] "2011-09-15"：

我是不是做错了什么，期待 timeDate 包没有按设计做的事情，或者 timeDate 中是否存在错误？

雅虎财经有关于股票历史分析师意见的数据。我有兴趣将这些数据提取到 R 中进行分析，这是我目前所拥有的：

我担心如果表的位置（当前为 11）发生变化，这段代码会中断，但我想不出一种优雅的方法来检测哪个表有我想要的数据。我尝试了此处发布的解决方案，但它似乎不适用于此问题。

如果雅虎重新安排他们的网站，是否有更好的方法来抓取这些不太可能破坏的数据？

编辑：看起来已经有一个包（fImport）可以做到这一点。

这是他们的解决方案，它不返回 xts 对象，并且如果页面布局更改可能会中断（fImport 中的 yahooKeystats 函数已经损坏）：

我正在通过 quantmod 研究一些雅虎财务数据。

我如何不仅确定滚动数据窗口中的最高和最低价格，还确定这些高点和低点的确切时间戳？我试过 which.max() 与 rollapply 但这仅报告滚动窗口本身中值的序列，而不是包含时间戳的行的 .index() 。

任何人都可以提出解决方案吗？

下面是一个可重现的示例，以及我想要的一些示例输出......

我想生成的输出类型看起来像：

理想情况下，我采取的任何方法都必须考虑到常见的重复价格这一事实，在这种情况下，我会命令我的窗口采用最大值中的第一个和最小值中的最后一个。

我试图确定自趋势开始以来经过的天数，例如，当价格高于 200 天移动平均线 (SMA) 时。例如：

我试图返回一个范围从 0（第一天跨越 200 天 SMA）到 X 或 -X 的变量，具体取决于价格趋势是高于 SMA 还是低于 SMA。

可以在没有 for 循环的情况下完成吗？