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我正在尝试运行Data Mining With R book提供的代码。它基本上采用 SP500 指数（GSPC）的报价数据并构建一个预测函数（T.ind）来预测未来 n 天的报价。

library(DMwR)
#load S&P500 Dataset
data(GSPC)

# Create a Prediction function T based on which Buy / Sell / Hold decision
# will be taken. target variation margin is 2.5%
T.ind <- function(quotes,tgt.margin=0.025,n.days=10) {
  v <- apply(HLC(quotes),1,mean)
  r <- matrix(NA,ncol=n.days,nrow=NROW(quotes))

  for(x in 1:n.days) {
    r[,x] <- Next(Delt(v,k=x),x)
  }

  x <- apply(r,1,function(x) sum(x[x > tgt.margin | x < -tgt.margin]))

  if (is.xts(quotes))
    xts(x,time(quotes))
  else
    x
}

#Plot candle chart for 3 months of Index with Avg. price and Parameter T.
candleChart(last(GSPC,'3 months'),theme='white',TA=NULL)

addAvgPrice <- newTA(FUN=avgPrice,col=1,legend='AvgPrice')
addT.ind <- newTA(FUN=T.ind,col='red',legend='tgtRet')
addT.ind()

我的问题是如何T.ind从newTA()函数调用中调用。所选期间的报价值如何传递给T.ind函数。请告诉我。

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它有点像 lattice 或 ggolot2 图，但没有“+”号。然而，相当于“特征添加”的操作是通过副作用传递的。绘图不仅是 2D 显示，而且还是工作区中的一个对象。当您调用addT.ind()它时，它的效果将应用于当前活动的图表对象，该对象具有 HLC() 在隐式访问烛图 () 产品结果的上下文中收集的数据。

于 2012-04-19T20:55:29.460 回答