r - R 支持阻力水平作为概率分布

Question

TTR 有一些优秀的 TA 指标。是否有一个包或函数可以计算和绘制不同类型的支撑位和阻力位？最好是可能的支撑位和阻力位的概率分布

Answer 1

这是一个跟进我的评论的例子。

使用月度数据计算枢轴。每个月，使用根据上个月数据计算的支撑和阻力。（当然，它不必是带有每日数据的每月枢轴。您可以使用每日枢轴和日内价格序列）

library(quantmod)
getSymbols("SPY", from="2010-05-01", to="2012-06-15")
mSPY <- to.monthly(SPY, drop.time=TRUE)
# pivots() is excluded from the TTR build because it uses quantmod functions,
# but you can still get it from GitHub by running:
#source("https://raw.githubusercontent.com/joshuaulrich/TTR/master/R/pivots.R")
piv <- lag(pivots(mSPY, lagts=FALSE))
#merge, and fill forward pivot values so that there is a value for each day
dat <- cbind(SPY, piv)
dat[, 7:11] <- na.locf(dat[, 7:11])
chartSeries(OHLC(SPY), theme='white')
addTA(dat$S1, on=1, col='lightblue')
addTA(dat$S2, on=1, col='blue')
addTA(dat$R1, on=1, col='pink')
addTA(dat$R2, on=1, col='red')

这将产生：

Donchian Channels 也可以被视为支撑和阻力

chartSeries(OHLC(SPY), theme='white')
dc <- lag(DonchianChannel(cbind(Hi(SPY), Lo(SPY))))
addTA(dc$low, on=1, col='blue')
addTA(dc$high, on=1, col='red')

Answer 2

quantmod 中的大部分技术分析指标都来自我编写的 TTR 包。我没有包括支撑/阻力线等主观指标。也就是说，quantmod 具有addLines您可以使用的功能。

library(quantmod)
getSymbols("SPY", from="2012-01-01", to="2012-06-15")
chartSeries(SPY, TA="addLines(h=c(134,141))", theme="white")

产生：