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我有一个非常基本的问题......假设我可以使用 xts 对象中当前日期的特定交易品种的收盘价

如何获得前一天、两天、三天、……或 n 天前/后交易日的收盘价？

不行……

提前致谢。

亲切的问候，萨摩。

这是一个 xts 对象的尾部：

给定每天传递的简单嵌套 ifelse() 函数：

可以将此规则的值添加到对象中：

生成新对象（我已经截取了一个部分进行说明）：

如何重新编写嵌套的 ifelse() 语句，以便每次计算为 99 时，返回前一天的值？

注意：如果嵌套的 ifelse() 语句由于鸡/蛋悖论而无法按指定编写，则将 99 变为 1 的单独语句就足够了。

我有以下 xts 对象（代表长/短条目（第 1 列和第 2 列）和退出（第 3 列和第 4 列）触发器，其中“聚合”信号列应该是 1（系统很长），-1（系统很短）或 0（系统是平坦的）。我无法为“聚合”信号列 5 进行这项工作...

数据：

我想以这种形式转换数据：

我尝试对如下函数进行编程（但 id 不起作用；注释掉的部分也不起作用并且非常慢 - 我知道在 R 中使用循环很慢，但这是我唯一的想法）：

感谢您在如何转换数据方面提供的帮助。

亲切的问候，萨摩。

编辑说明：在收到 Prasad Chalasani 和 J. Winchester 的两个非常有用且有见地的回答后，我意识到我遗漏了数据结构的重要信息。因此，我更改了上面的数据以更好地反映我的数据，并在下面复制了原始数据（基于这两个答案）：

数据：

我想以这种形式转换数据：

在我第一次尝试使用 RI 时，我猜想编写了两个性能不是很好的函数，如果我能收到一些关于如何使它们更具性能（矢量化）的提示，我将不胜感激。这两个函数最后都带有“测试用例”。

第一个函数采用两个时间序列 xts 对象 x 和 y 并返回一个序列，其中包含有关 x 高于/低于 y 天数的数据。

我希望获得性能优化帮助的第二个功能如下。该函数将 xts 对象系列和表示间隔长度的 xts 对象作为参数，以计算指定时间的系列的最小值。该函数返回具有指定窗口的序列的计算最小值，用于以长度为单位的最小计算集。

提前感谢您的帮助。

亲切的问候，萨摩。

这是我想要达到的结果：

要获得前两列，

为了获得昨天的收盘价，

然后，天真的 merge() 方法

关闭，但有些事情是非常错误的。首先，我丢失了内部 data.frame 上的描述性 GLD 和 SLV 标签。其次，我有四行而不是两行（神秘的重复）。

重构技巧总是受欢迎的。

我有表单的数据框（return.monthly）

即一段时间（2 年）内的每月回报。我想计算季度回报，即只需进行 3 次观察并计算总和。

我试过了

显然，这个公式计算滚动窗口上的回报，即它需要观察 1-3 并计算总和，然后是 2-4 并计算总和，等等。但是我想要的是 1-3、4-6、7-9。 ..

我怎么能那样做？

在此先感谢，丹尼

我还有另一个 R 初学者问题...

如何对以下代码进行矢量化（避免 for 循环）：

我一直在思考 SAS 数据步进方式和绝望地寻找保留等。我在哪里可以找到一些简单的例子来理解 sapply 等（不幸的是，通过 ?sapply 的帮助对我来说很复杂......:(）

感谢您的热心帮助。

最好的，萨摩。

这是代码：

我想检查今天的收盘价是否大于 10 天前的收盘价，以及是否要增加 win 变量。我还尝试了以下方法：

两者似乎都应该工作，所以我实际上有两个问题。首先让它工作，但重要的是要了解它们为什么不起作用。两个标志“参数长度为零”。我的预感是ticker[j] 或ticker[i-10] 是罪魁祸首。主要是因为当我用硬编码值替换它们时，它们会起作用。

我有一个 xts 对象，其中包含以下形式的股票月度复合收益系列：

我想做出以下选择：只选择那些同时具有时间t的有效收益数据和前t-12个月的有效收益数据的股票。满足上述标准的股票需要添加到一个单独的 xts 对象，格式如下：

到目前为止，我无法解决这个问题，因为我目前对 R 的经验和理解非常有限，因此非常感谢任何帮助。

我有一个 xts 对象，我用它来“增加”周期以生成第二个 xts 对象。然后我将两个 xts 对象组合回更快的时期。如何设置 cbind() 以便替换 NA（见下文）并填充最新值？

谢谢！