问题标签 [xts]

我正在尝试使用 quantmod 中的“to.weekly”函数将每日股价数据（仅收盘价）汇总到每周股价数据。xts 对象foo保存从 2011 年 1 月 3 日星期一到 2011 年 9 月 20 日星期一结束的股票的每日股价数据。为了汇总这些每日数据，我使用了：

tmp <- to.weekly(foo)

根据 quantmod 文档，上述方法的成功在于tmp现在拥有一系列每周 OHLC 数据点。问题是该系列从 2011 年 1 月 3 日星期一开始，随后的每个星期也从星期一开始，例如 1 月 10 日星期一、1 月 17 日星期一等等。我原本预计这周会默认在周五结束，因此每周系列从 1 月 7 日星期五开始，到 9 月 16 日星期五结束。

我已经尝试调整数据的开始和结束，并将“endof”或“startof”与 indexAt 参数一起使用，但我无法让它返回周五结束的一周。

我很感激收到的任何见解。（抱歉，我找不到任何附加 dput 文件的方法，因此数据显示在下方）

富：

温度：

我编写了一个函数，它接受一个 data.frame，它表示 1 分钟时间范围内发生的数据间隔。该函数的目的是取这 1 分钟的时间间隔并将它们转换为更高的时间间隔。例如，1 分钟变为 5 分钟、60 分钟等......数据集本身可能会出现数据间隙，即时间跳跃，因此它必须适应这些不良数据的出现。我编写了以下代码，它似乎可以工作，但在大型数据集上性能绝对糟糕。

我希望有人可以就如何加快速度提供一些建议。见下文。

编辑：

下面是我的一行数据。每行代表一个 1 分钟间隔，我试图将其转换为任意存储桶，这些存储桶是这些 1 分钟间隔的聚合，即 5 分钟、15 分钟、60 分钟、240 分钟等......

我有一个 CSV 文件，其中包含此时发生的时间戳和某些事件类型。我想要的是每隔 6 分钟计算某些事件类型的发生次数。

输入数据如下所示：

我用这段代码加载和处理数据：

固化后的数据如下所示：

我为 xts 和 zoo 阅读了很多样本​​，但不知何故我无法掌握它。输出数据应类似于：

Zoo 的聚合函数看起来很有希望，我发现了这个代码片段：

现在我只是想知道如何将其应用于我的用例。

我尝试过天真：

我必须承认我对 R 不是很有信心，但我会尝试。:-)

我有点迷路了。谁能指出我正确的方向？

非常感谢！干杯，亚历克斯。

这里是我数据的一小部分的 dput 输出。数据本身大约有 8000 万行。

我正在使用一些代码，这些代码使用%*%运算符将​​权重向量应用于表示时间序列的向量。我想将 xts 用于时间序列，但%*%操作员不理解它应该忽略 xts 索引值。

我知道我可以使用coredata()将我的系列值作为向量提取出来，对这些值进行操作，然后将它们合并回来，但我想知道是否应该使用一个好的原生 xts 函数。

编辑：代码示例说明了我在行为中看到的差异。

在R中，我有一个xts对象列表，我想计算列表中所有项目的时间索引范围。不过，我找不到一种流畅的方法，它不断丢失对象的类并成为原始数字向量。

例如（我的列表称为states，它由 GMT 索引POSIXct）：

将它们转换回 很麻烦POSIXct，我这样做是这样的：

建议赞赏！

我有一个不规则的时间序列（xtsin R），我想对其应用一些时间窗。例如，给定如下的时间序列，我想计算每个离散的 3 小时窗口中有多少观察值，从 开始2009-09-22 00:00:00：

我显然不能使用period.apply()或split()做它，因为那些会省略没有观察的时间段，而且我不能给它一个开始时间。

如果我一次汇总 3 天，我对简单计数问题的期望输出（当然，我的实际任务对每个段都更复杂！）将是这样的：

感谢您的任何指导。

我有一系列 data.frame 之类的

但我想将这三个转换为时间序列，比如

我的问题是，由于每次我只更改行名（1,2,3）和名称q qq qqq，我可以将它们总结为一个评论吗？喜欢实现一些功能？

我正在通过 quantmod 研究一些雅虎财务数据。

我如何不仅确定滚动数据窗口中的最高和最低价格，还确定这些高点和低点的确切时间戳？我试过 which.max() 与 rollapply 但这仅报告滚动窗口本身中值的序列，而不是包含时间戳的行的 .index() 。

任何人都可以提出解决方案吗？

下面是一个可重现的示例，以及我想要的一些示例输出......

我想生成的输出类型看起来像：

理想情况下，我采取的任何方法都必须考虑到常见的重复价格这一事实，在这种情况下，我会命令我的窗口采用最大值中的第一个和最小值中的最后一个。

我有 3 个 xts 对象，它们的所有索引都是“日期”对象：

要验证索引是否相同：

现在我看到了这种奇怪的行为：

虽然以下合并工作正常：

我无法弄清楚这里可能发生了什么。任何的想法？

更新：

实际上，问题在于索引不相同（如 验证.index(a) == .index(b)）。转换为数字然后重新创建一个 xts 并重新计算asDate修复问题的日期。

这个对象是to.daily从 xts 的方法创建的。

我正在使用 xts 或 data.frame 对象，需要一种简单的方法来将间隔为 1 分钟的数据汇总为 15 分钟、每小时等...

我意识到有这些to.period方法，但我的问题是我的列是非 OHLC 列，因此在调用 to.period 时它们会被丢弃。

我的数据有三列：POSIXct、SomeVar、AnotherVar。

我需要转换这些数据的能力，这样做时要么总结我的数据列，要么取最大值。与工作方式非常相似to.period，但列的名称不同。此外，我的列数据有时是因子而不是数字，因此如果它也可以处理转换（计算时），那将是理想的。