问题标签 [xts]
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r - R xts 对象子集 xts 对象在某些小时内具有多天的盘中数据
xts 对象中是否有一种方法可以与以下相同,但对于具有多天盘中数据的 xts 对象?下面的工作就像一个时钟,但一天的数据。如果我将 xts 从 22 日传递到 26 日,则不会。似乎不可能一次性在 xts 中对多天的日内数据进行子集化,而是需要首先每天拆分数据,然后使用此 xts 功能。这个对吗?
r - 基于时间应用滚动函数(日内)
我正在尝试测试日内交易到临时 VWAP 的回归。我已经编译了一个(希望是)可重现的例子来展示我所做的。目前我使用 rollapply,但它会根据观察在滚动窗口上应用 VWAP 计算。理想情况下,我想使用滚动时间窗口,比如 10 分钟。
我的例子(基于刻度数据):
根据 James 的建议添加by.column = FALSE
以修复 rollapply 中的错误。
如果我没有提供足够的信息,请告诉我。
提前感谢埃德
r - 如何将具有因子列的数据框转换为 xts 对象?
我有一个 csv 文件,当我使用这个命令时
我得到这个输出
这是结果dput(SOLK[1:10,])
:
第一列包括股票交易日期间每笔交易的时间戳。我想将 Close 和 Volume 列转换为按 Time 列排序的 xts 对象。
r - na.locf 但不做尾随 NA
我有以下时间序列
直接 na.locf 给我这个:
我该怎么做?
除了最后一个非缺失值之外,我不希望最后的观察结果被结转。即尾随的 NA 不会被替换。非常感谢你的帮助!
r - 向 xts 图添加点
我认为使用 xts 对象在绘图中添加点、图例和文本可以解决这个问题,但显然不是......
这似乎是直接从教科书出来的。?plot.zoo
不包含任何示例point()
。
r - 创建 xts 对象会导致时间戳改变
假设我有:
当我尝试将其加载到xts
对象中时,时间戳会被巧妙地改变:
您会注意到时间戳已更改。第一个条目现在出现在,09:30:00.000
而不是原始数据所说的,09:30:00.001
。第三行和第四行也不正确。
这是什么原因造成的?我在做一些根本错误的事情吗?我尝试了各种咒语来将数据放入xts
对象中,它们似乎都表现出这种行为。
编辑:添加sessionInfo()
编辑 2:如果我将源数据修改为微秒精度,如下所示:
然后加载它,所以我有:
然后,最后,将其转换为xts
对象并设置索引格式:
你也可以看到效果。我希望增加额外的精度会有所帮助,但不幸的是它没有。
编辑 3:请参阅@DWin 对重现此行为的端到端测试用例的回答。
编辑 4:该行为似乎不是面向毫秒的。下面显示了微秒分辨率时间戳的相同更改结果。如果我将输入数据更改为:
然后创建一个xts
对象:
编辑 5:这似乎是一个浮点精度问题。观察:
这表现出错误行为,并且与 EDIT 4 中的示例一致。但是,使用未显示错误的示例:
似乎xts
或某些基础组件正在四舍五入而不是最接近的?
r - 使用“xts”包中的“to.weekly”函数的错误周末日期
我有一个非常奇怪的问题......我正在使用to.weekly
andto.period
函数将每日xts
对象转换为每周数据。在大多数情况下,我将周末日期设为星期五(day.of.week
函数将返回 5)(例如"2010-01-08"
, "2011-02-11"
),但在少数情况下,我得到的不是星期五(星期六/星期日/星期四/等)
我已经尝试过to.weekly
,to.period(x, period = 'weeks')
并且都返回了同样的问题。
为什么会这样?有解决方法吗?
谢谢!!
[编辑:以下示例]
这将返回不是星期五的日期:time(to.weekly(test.xts))[dayofweek(time(to.weekly(test.xts))) != 5]
r - 基于另一个 xts 对象中的其他列,在 ifelse 中调用 Lag 并使用不同的 k
我失去了想法(以我有限的 R 知识)如何以高性能(矢量化)方式解决以下“问题”。
我想确定 SPX 连续 3 天或更长时间收盘的日子,同时又不是来自 50 天的低点。我将此编程为固定回顾三天,但不知道如何使其动态化。这是代码:
我想做的是这样的:
编辑开始
我想看看,如果我们连续三天(3、4、5,...)在 SPX 上上涨(保留在变量 numDaysPositive 中),这种上涨是否来自 50 天的低点。我想回顾 3、4、5……天,看看是否在那个特定日期(3、4、5……)天前 SPX 创下了 50 天的低点。“逻辑”或假设是,对于从 50 天低点开始连续 3 天或更多天上涨的反弹并不少见,但是,如果我们连续 3、4、5 天......没有从 50 天低点开始,那么,这可能值得考虑,因为其中一个“证据”市场可能会停止甚至下跌一段时间。
现在我在最后一个 ifelse 中使用 k=3 的 lag.xts 但想使用 k=numDaysPositive (动态)。
编辑结束
所以,我希望滞后的 k 基于 numDaysPositive 中的值是动态的。我相信如果只有一个人可以看到这很容易......我现在整天都在看这个并且没有想到任何东西。
r - 如何返回与xts中排序列表的每个成员关联的日期
我有一个 xts 对象“foo”,其中包含特定时期内股票股价价值的前 6 大负百分比变化。使用 sort(foo) 会生成一个按日期排序的列表,如下所示,但我想根据值对列表进行排序。
sort(coredata(foo))
给了我我期望的列表,但返回的值没有关联的索引日期值,如下所示。我想要一份格式如下的列表:
ETC
我觉得index()
and的某种组合which()
可能会起作用,但无法产生任何有用的东西。任何指点都感激不尽。
r - Blotter R 与 XTS 包一起使用
大家好,有没有人注意到,自 9 月 15 日上次更新以来,无法再从 Forge 下载 blogger R 包。
这是一个小故障还是整个软件包已被删除并且不再是开源的一部分?