问题标签 [xts]

嗨，我的 xts 结构是：

我有一个getTickSize(x,date)为 x 设计为单个数字（不是数组）的函数。

如果可能的话，我希望通过对 apply 系列函数的“智能”调用来替换以下 for 循环

任何指针？我的所有尝试都遇到了以下警告：

我有一个 xts 对象，x。我想根据索引中的时间戳运行一个 for 循环直到某个时间。

假设只要索引中的时间小于 16:40:00，我就想运行我的循环。鉴于上述索引的格式，我如何去除时间分量？

我有一个要处理的 OHLC 股票报价数组。

该公司对给定日期进行了拆分，因此我需要将该日期之前的所有打开、高、低、关闭列除以 1000。当我现在正在学习 R 基础知识时，我想为这项任务找出好的 R 解决方案。我设法编写的最好的代码是（无法找出如何应用于给定的列，stock$Open 不起作用）：

但是，结果很奇怪，很多都是inf：

提前谢谢了！

我是 R 新手，所以请原谅我的任何无知。我已经搜索了几个小时没有结果，我不得不想象我正在尝试做的事情是一项共同的任务。基本上，Bloomberg API 似乎只允许您一次获取一只股票的价格条数据。因此，如果我有一个代码列表，我需要使用 for 循环遍历每个代码并获取柱数据。但我真正想做的是有一个单一的data.frame（我认为），它将日期时间作为第一列，之后的每一列都是单只股票的价格数据（比如收盘价），其中所有这些都与相同的日期时间列表对齐。这是我到目前为止所拥有的，但它不起作用：

在绘制没有任何自定义属性的 XTS 对象时，我在par绘图框内得到一个边距（或“绘图区域”从http://research.stowers-institute.org/efg/R/Graphics/Basics/mar-oma /index.htm ):

（由于白底白字很难看清，但是绘图框（带有实线黑线的框）和图像边缘之间可能还有 20px 左右的距离）。

如何调整绘图框内的边距？

我有一个多列 xts，我想除以一个 xts（当然，使用日期作为主键）。

有没有办法以矢量化的方式做到这一点？

谢谢

我尝试使用 rugarch 包在扩展的基础上拟合 eGARCH 模型。我有 6 列数据，我正在尝试为每列重新调整参数 ~6000。如果我运行以下代码，我会在第二列的窗口中收到错误（这意味着我成功地通过了第一个内部循环）。通过在循环中使用 gc() 并删除拟合的对象，我延长了遇到内存错误所需的时间。此外，这个过程通常需要很长时间，我想知道是否有任何改进方法。程序包本身似乎写得很高效，大部分过滤都是在低级 C 中完成的。我可能每 30-60 天重新调整一次模型，但我真的更喜欢这样做。我在 32 位 Windows 上运行 R 2.13.2。提前致谢。编辑：错误是：

我有以下df：

它有 3 年的数据（财政年度截至 6 月 30 日），我试图将所有 3 个数据放在一个图中作为 3 条单独的线来比较逐年的表现。此外，我试图将美元放在 y 轴上，将 MM-DD 放在 x 轴上。

我根据年份将其分为 3 块：

接下来我创建用于绘图的动物园对象：

当我尝试实际绘制它时，问题就开始了：

对象中实际上有东西：

但我不明白为什么它不会绘图。有什么建议么？

编辑：

我不确定是什么导致了这个错误。

编辑2：

编辑 3：

我是一个新的 R 用户，试图快速学习，但我自己无法破解。我主要处理经济时间序列——因此，尝试以 xts 多列格式维护我的数据集，例如：

我应用hpfilter过滤功能。在这个站点的其他地方，我发现了这个实现，它使用该coredata函数应用于hpfilterxts 对象：

我的问题是：

如何修改该函数，以便它可以处理具有 NA 观测值的变量（目前，如果有任何 NA，它会计算整个日期范围的 NA）？

我可以将数据集传递为na.omit(USDATAq)，它可以工作，但这会将数据集中的所有变量缩减为最小观察值。但是，不同的变量在不同的日期之前可用，然后是 NA。我想最终将该函数应用于循环中的数据集的每一列mapply，以便该函数使用该系列的所有可用观察结果返回每个过滤后的系列。

我正在尝试以累积的方式将 xts 时间序列数据转换为较低的周期性。

例如，对 xts 包中的示例数据 (sample_matrix) 使用 to.weekly 我得到以下信息：

我希望能够使用一个稍微不同的函数 to.weekly.cumulative 而是返回这个：

此函数不会仅返回端点的数据，而是返回 xts 对象中所有行的数据。例如，我试图从每日柱形图（或 15 分钟柱形图从 1 分钟柱形图）中得到每周柱形图，这样每天（或每分钟）我都会得到当前（从那天/分钟开始）的发展每周（15 分钟）条形图。所以，在星期一我会得到一个每周条形图 Open, High, Low, Close 和星期一一样如果低于周一低点，低点将是周二低点……周五我会从周一开始，高点为整周的高点，低点为整周的低点，周五收盘价。如果我使用 xts 中的 to.weekly 函数，周五的数据应该是相同的。

因此，基本上，这不仅仅是端点处的数据（如 xts to.weekly 所做的），而是原始 xts 对象周期性可用的所有时间步长。因此，不知何故，这是一部关于每周酒吧发展的电影（每天我都会知道每周酒吧在每周结束时所处的位置）。

如何做到这一点（如何编写函数到.weekly.cumulative？）？

高度赞赏如何做到这一点的示例。

编辑：试图根据 DWin 评论解释更多。