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这是我想要达到的结果：

             Trade Time     Last  Yesterday Close
GLD 2011-03-04 04:00:00 139.3500           138.09  
SLV 2011-03-04 04:00:00  34.6925            33.42

要获得前两列，

require("quantmod")

intra <- getQuote("GLD;SLV", what=yahooQF("Last Trade (Price Only)")) 

>intra
             Trade Time     Last
GLD 2011-03-04 04:00:00 139.3500
SLV 2011-03-04 04:00:00  34.6925

> class(intra)
[1] "data.frame"

为了获得昨天的收盘价，

require("quantmod")

getSymbols("GLD;SLV")

GLD <- GLD[,4]    #only the close
SLV <- SLV[,4]

GLD  <- head(tail(GLD, n=2), n=1)   #only yesterday
SLV  <- head(tail(SLV, n=2), n=1)

GLD  <- as.vector(GLD)  #prepare for merge with intra data.frame
SLV  <- as.vector(SLV)

EOD <- rbind(GLD, SLV)

> EOD
      [,1]
GLD 138.09
SLV  33.42

> class(EOD)
[1] "matrix"

然后，天真的 merge() 方法

> super <- merge(intra, EOD)

> class(super)
[1] "data.frame"

> super
           Trade Time     Last   [,1]
1 2011-03-04 04:00:00 139.3500 138.09
2 2011-03-04 04:00:00  34.6925 138.09
3 2011-03-04 04:00:00 139.3500  33.42
4 2011-03-04 04:00:00  34.6925  33.42

关闭，但有些事情是非常错误的。首先，我丢失了内部 data.frame 上的描述性 GLD 和 SLV 标签。其次，我有四行而不是两行（神秘的重复）。

重构技巧总是受欢迎的。

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1 回答 1

2

你是这个意思吗？

intra$YesterdayClose <- EOD
intra
             Trade.Time     Last YesterdayClose
GLD 2011-03-04 04:00:00 139.3500         138.09
SLV 2011-03-04 04:00:00  34.6925          33.42

这假设与数据框中的顺序相同EOD，如果不是这种情况，那么您可以这样做：

intra$YesterdayClose <- EOD[match(rownames(EOD),rownames(intra))]
于 2011-03-06T19:14:23.217 回答